Сравнение FBALX с USD=X
FBALX (Fidelity Balanced Fund) is Diversified Portfolio fund actively managed by Fidelity, while USD=X (USD Cash) is a currency. Over the past 10 years, FBALX returned 11.48%/yr vs 0.00%/yr for USD=X.
Доходность
Сравнение доходности FBALX и USD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FBALX
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- 7.96%
- 6 месяцев
- 8.36%
- 1 год
- 21.65%
- 3 года*
- 15.93%
- 5 лет*
- 8.87%
- 10 лет*
- 11.48%
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
Сравнение доходности по годам FBALX и USD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBALX Fidelity Balanced Fund | 7.96% | 15.11% | 16.09% | 20.31% | -18.29% | 18.27% | 22.45% | 24.40% | -3.98% | 16.52% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBALX vs. USD=X — Ранг доходности на риск
FBALX
USD=X
Сравнение FBALX c USD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced Fund (FBALX) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBALX | USD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.47 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBALX | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок FBALX и USD=X
Максимальная просадка FBALX за все время составила -43.57%, что больше максимальной просадки USD=X в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBALX и USD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBALX | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.57% | 0.00% | -43.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.47% | 0.00% | -6.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.88% | 0.00% | -12.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.89% | 0.00% | -22.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.68% | 0.00% | -26.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.12% | 0.00% | -2.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.37% | 0.00% | -4.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.35% | 0.00% | +1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBALX и USD=X
Fidelity Balanced Fund (FBALX) имеет более высокую волатильность в 3.23% по сравнению с USD Cash (USD=X) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что FBALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBALX | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.23% | 0.00% | +3.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.15% | 0.00% | +7.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.87% | 0.00% | +8.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.21% | 0.00% | +12.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.79% | 0.00% | +12.79% |
Часто задаваемые вопросы
FBALX has higher volatility (3.23%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, FBALX dropped -43.57% vs USD=X's 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для FBALX и USD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор