Сравнение FBALX с SIFAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Balanced Fund (FBALX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX).
FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г.. SIFAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности FBALX и SIFAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FBALX и SIFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBALX Fidelity Balanced Fund | -1.49% | 15.11% | 16.09% | 20.31% | -18.29% | 18.27% | 22.45% | 24.40% | -3.98% | 16.52% |
SIFAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund | 8.96% | 7.82% | 4.08% | -1.74% | 8.48% | 10.83% | -1.59% | 5.68% | -3.64% | -1.96% |
Доходность по периодам
С начала года, FBALX показывает доходность -1.49%, что значительно ниже, чем у SIFAX с доходностью 8.96%. За последние 10 лет акции FBALX превзошли акции SIFAX по среднегодовой доходности: 10.76% против 3.91% соответственно.
FBALX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- -1.49%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 15.62%
- 3 года*
- 13.77%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- 10.76%
SIFAX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- 8.96%
- 6 месяцев
- 10.57%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 7.16%
- 5 лет*
- 6.83%
- 10 лет*
- 3.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBALX и SIFAX
FBALX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии SIFAX в 0.90%.
Доходность на риск
FBALX vs. SIFAX — Ранг доходности на риск
FBALX
SIFAX
Сравнение FBALX c SIFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced Fund (FBALX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBALX | SIFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 2.03 | -0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 2.86 | -0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.40 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 3.49 | -1.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.30 | 8.92 | +0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBALX | SIFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 2.03 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 1.25 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.76 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.36 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между FBALX и SIFAX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBALX и SIFAX
Дивидендная доходность FBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.77%, что больше доходности SIFAX в 4.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBALX Fidelity Balanced Fund | 5.77% | 5.69% | 5.67% | 2.28% | 8.06% | 9.66% | 5.90% | 4.24% | 10.99% | 7.90% | 3.07% | 7.70% |
SIFAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund | 4.18% | 4.55% | 3.25% | 3.82% | 11.90% | 7.89% | 1.45% | 1.49% | 1.90% | 1.39% | 1.15% | 0.48% |
Просадки
Сравнение просадок FBALX и SIFAX
Максимальная просадка FBALX за все время составила -43.57%, что больше максимальной просадки SIFAX в -23.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBALX и SIFAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FBALX | SIFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.57% | -23.62% | -19.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.47% | -3.07% | -3.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.89% | -8.32% | -14.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.68% | -14.69% | -11.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.32% | -0.35% | -3.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.39% | -8.65% | +4.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 1.25% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBALX и SIFAX
Fidelity Balanced Fund (FBALX) имеет более высокую волатильность в 4.14% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что FBALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FBALX | SIFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.14% | 2.04% | +2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.77% | 3.93% | +2.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.94% | 5.30% | +6.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.18% | 5.50% | +6.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.75% | 5.16% | +7.59% |