PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBALX с FSANX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBALX с FSANX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Balanced Fund (FBALX) и Fidelity Asset Manager 60% Fund (FSANX).

FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г.. FSANX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 окт. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FBALX и FSANX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Balanced Fund (FBALX) и Fidelity Asset Manager 60% Fund (FSANX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBALX и FSANX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FBALX
Fidelity Balanced Fund		-1.74%15.11%16.09%20.31%-18.29%18.27%22.45%24.40%-3.98%16.52%
FSANX
Fidelity Asset Manager 60% Fund		-0.59%16.61%9.48%14.81%-16.25%11.85%16.15%20.64%-6.60%15.04%

Доходность по периодам

С начала года, FBALX показывает доходность -1.74%, что значительно ниже, чем у FSANX с доходностью -0.59%. За последние 10 лет акции FBALX превзошли акции FSANX по среднегодовой доходности: 10.73% против 7.95% соответственно.

FBALX

1 день
2.04%
1 месяц
-3.87%
С начала года
-1.74%
6 месяцев
0.80%
1 год
15.76%
3 года*
13.67%
5 лет*
7.65%
10 лет*
10.73%

FSANX

1 день
2.04%
1 месяц
-4.34%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
1.74%
1 год
15.71%
3 года*
11.32%
5 лет*
5.77%
10 лет*
7.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Balanced Fund

Fidelity Asset Manager 60% Fund

Часто сравнивают с FBALX:
FBALX с VWELXFBALX с FPURXFBALX с VBIAXFBALX с FXAIXFBALX с ABALXFBALX с FAGIXFBALX с FFNOX
Часто сравнивают с FSANX:
FSANX с AORFSANX с FXAIXFSANX с VEAFSANX с VWOFSANX с VOOFSANX с VBIAXFSANX с FBND

Сравнение комиссий FBALX и FSANX

FBALX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии FSANX в 0.68%.

FSANX
Fidelity Asset Manager 60% Fund
FBALX
Fidelity Balanced Fund

Доходность на риск

FBALX vs. FSANX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBALX
Ранг доходности на риск FBALX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBALX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBALX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBALX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBALX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBALX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
FSANX
Ранг доходности на риск FSANX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSANX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSANX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSANX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSANX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSANX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBALX c FSANX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced Fund (FBALX) и Fidelity Asset Manager 60% Fund (FSANX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBALXFSANXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.44

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

2.05

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.30

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

2.03

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.47

8.73

+0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBALX vs. FSANX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBALX на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSANX равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBALX и FSANX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBALXFSANXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.44

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.54

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.73

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.51

+0.28

Корреляция

Корреляция между FBALX и FSANX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBALX и FSANX

Дивидендная доходность FBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что меньше доходности FSANX в 5.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBALX
Fidelity Balanced Fund		5.79%5.69%5.67%2.28%8.06%9.66%5.90%4.24%10.99%7.90%3.07%7.70%
FSANX
Fidelity Asset Manager 60% Fund		5.88%5.84%3.28%1.93%4.44%2.52%1.89%4.14%4.43%1.78%0.20%4.12%

Просадки

Сравнение просадок FBALX и FSANX

Максимальная просадка FBALX за все время составила -43.57%, что больше максимальной просадки FSANX в -41.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBALX и FSANX.

Загрузка...

Показатели просадок

FBALXFSANXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.57%

-41.49%

-2.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.14%

-7.96%

-0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.89%

-22.39%

-0.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.68%

-24.42%

-2.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.56%

-5.20%

+0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.39%

-5.48%

+1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

1.85%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FBALX и FSANX

Текущая волатильность для Fidelity Balanced Fund (FBALX) составляет 4.19%, в то время как у Fidelity Asset Manager 60% Fund (FSANX) волатильность равна 4.75%. Это указывает на то, что FBALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSANX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FBALXFSANXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

4.75%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.77%

7.15%

-0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.94%

11.30%

+0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.18%

10.73%

+1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.75%

10.91%

+1.84%