PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBALX с FRGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBALX с FRGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Balanced Fund (FBALX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).

FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности FBALX и FRGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Balanced Fund (FBALX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBALX и FRGAX

2026 (YTD)2025202420232022
FBALX
Fidelity Balanced Fund		-1.74%15.11%16.09%20.31%-2.65%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		-1.44%17.10%12.91%17.57%-1.63%

Доходность по периодам

С начала года, FBALX показывает доходность -1.74%, что значительно ниже, чем у FRGAX с доходностью -1.44%.

FBALX

1 день
2.04%
1 месяц
-3.87%
С начала года
-1.74%
6 месяцев
0.80%
1 год
15.76%
3 года*
13.67%
5 лет*
7.65%
10 лет*
10.73%

FRGAX

1 день
2.16%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
0.52%
1 год
15.52%
3 года*
13.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Balanced Fund

Fidelity 70% Allocation Fund

Часто сравнивают с FBALX:
FBALX с VWELXFBALX с FPURXFBALX с VBIAXFBALX с FXAIXFBALX с ABALXFBALX с FAGIXFBALX с FFNOX
Часто сравнивают с FRGAX:
FRGAX с MAPOXFRGAX с SICIXFRGAX с CONWXFRGAX с NWQIXFRGAX с QBDSXFRGAX с STDAXFRGAX с BERIX

Сравнение комиссий FBALX и FRGAX

FBALX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.

FBALX
Fidelity Balanced Fund
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund

Доходность на риск

FBALX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBALX
Ранг доходности на риск FBALX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBALX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBALX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBALX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBALX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBALX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
FRGAX
Ранг доходности на риск FRGAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRGAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRGAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRGAX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBALX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced Fund (FBALX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBALXFRGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.33

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

1.93

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.28

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

1.74

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.47

7.96

+1.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBALX vs. FRGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBALX на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRGAX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBALX и FRGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBALXFRGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.33

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

1.27

-0.48

Корреляция

Корреляция между FBALX и FRGAX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBALX и FRGAX

Дивидендная доходность FBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что больше доходности FRGAX в 2.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBALX
Fidelity Balanced Fund		5.79%5.69%5.67%2.28%8.06%9.66%5.90%4.24%10.99%7.90%3.07%7.70%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		2.03%2.00%2.01%1.77%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FBALX и FRGAX

Максимальная просадка FBALX за все время составила -43.57%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBALX и FRGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FBALXFRGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.57%

-11.77%

-31.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.14%

-8.53%

+0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.89%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.56%

-5.02%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.39%

-1.62%

-2.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

1.87%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FBALX и FRGAX

Текущая волатильность для Fidelity Balanced Fund (FBALX) составляет 4.19%, в то время как у Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что FBALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FBALXFRGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

4.51%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.77%

7.04%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.94%

12.09%

-0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.18%

10.33%

+1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.75%

10.33%

+2.42%