Сравнение FBAL.NEO с VRIF.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity All-in-One Balanced ETF (FBAL.NEO) и Vanguard Retirement Income ETF Portfolio (VRIF.TO).
FBAL.NEO и VRIF.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FBAL.NEO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 21 янв. 2021 г.. VRIF.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 9 сент. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности FBAL.NEO и VRIF.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FBAL.NEO и VRIF.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FBAL.NEO Fidelity All-in-One Balanced ETF | 1.39% | 12.92% | 19.42% | 13.96% | -7.02% | 11.50% |
VRIF.TO Vanguard Retirement Income ETF Portfolio | 0.44% | 10.58% | 8.44% | 8.97% | -11.50% | 6.02% |
Доходность по периодам
С начала года, FBAL.NEO показывает доходность 1.39%, что значительно выше, чем у VRIF.TO с доходностью 0.44%.
FBAL.NEO
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -2.80%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 2.66%
- 1 год
- 12.15%
- 3 года*
- 14.02%
- 5 лет*
- 10.00%
- 10 лет*
- —
VRIF.TO
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -2.55%
- С начала года
- 0.44%
- 6 месяцев
- 1.48%
- 1 год
- 8.92%
- 3 года*
- 8.12%
- 5 лет*
- 4.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBAL.NEO и VRIF.TO
FBAL.NEO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VRIF.TO в 0.29%.
Доходность на риск
FBAL.NEO vs. VRIF.TO — Ранг доходности на риск
FBAL.NEO
VRIF.TO
Сравнение FBAL.NEO c VRIF.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity All-in-One Balanced ETF (FBAL.NEO) и Vanguard Retirement Income ETF Portfolio (VRIF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBAL.NEO | VRIF.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 1.48 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 2.08 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.30 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 1.96 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.49 | 7.47 | -0.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBAL.NEO | VRIF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 1.48 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.17 | 0.67 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.82 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между FBAL.NEO и VRIF.TO составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBAL.NEO и VRIF.TO
Дивидендная доходность FBAL.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности VRIF.TO в 3.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBAL.NEO Fidelity All-in-One Balanced ETF | 1.59% | 1.61% | 1.42% | 1.71% | 4.48% | 1.08% | 0.00% |
VRIF.TO Vanguard Retirement Income ETF Portfolio | 3.49% | 3.77% | 3.96% | 4.33% | 4.72% | 3.86% | 1.27% |
Просадки
Сравнение просадок FBAL.NEO и VRIF.TO
Максимальная просадка FBAL.NEO за все время составила -13.83%, что меньше максимальной просадки VRIF.TO в -16.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBAL.NEO и VRIF.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FBAL.NEO | VRIF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.83% | -16.19% | +2.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.39% | -4.55% | -2.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.83% | -16.19% | +2.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.32% | -3.08% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.48% | -3.96% | +1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 1.20% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBAL.NEO и VRIF.TO
Fidelity All-in-One Balanced ETF (FBAL.NEO) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с Vanguard Retirement Income ETF Portfolio (VRIF.TO) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что FBAL.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRIF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FBAL.NEO | VRIF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | 2.93% | +0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.05% | 4.02% | +2.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.91% | 6.04% | +2.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.60% | 6.17% | +2.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.57% | 6.23% | +2.34% |