Сравнение FBAL.NEO с VCIP.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity All-in-One Balanced ETF (FBAL.NEO) и Vanguard Conservative Income ETF Portfolio (VCIP.TO).
FBAL.NEO и VCIP.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FBAL.NEO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 21 янв. 2021 г.. VCIP.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 29 янв. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности FBAL.NEO и VCIP.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FBAL.NEO и VCIP.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FBAL.NEO Fidelity All-in-One Balanced ETF | 0.90% | 12.92% | 19.42% | 13.96% | -7.02% | 11.50% |
VCIP.TO Vanguard Conservative Income ETF Portfolio | 0.07% | 5.91% | 6.91% | 8.32% | -12.18% | 1.79% |
Доходность по периодам
С начала года, FBAL.NEO показывает доходность 0.90%, что значительно выше, чем у VCIP.TO с доходностью 0.07%.
FBAL.NEO
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -3.46%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 2.59%
- 1 год
- 11.78%
- 3 года*
- 13.84%
- 5 лет*
- 9.90%
- 10 лет*
- —
VCIP.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 5.06%
- 3 года*
- 5.74%
- 5 лет*
- 2.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBAL.NEO и VCIP.TO
FBAL.NEO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VCIP.TO в 0.25%.
Доходность на риск
FBAL.NEO vs. VCIP.TO — Ранг доходности на риск
FBAL.NEO
VCIP.TO
Сравнение FBAL.NEO c VCIP.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity All-in-One Balanced ETF (FBAL.NEO) и Vanguard Conservative Income ETF Portfolio (VCIP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBAL.NEO | VCIP.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 0.93 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 1.26 | +0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.18 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 1.33 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.56 | 4.51 | +2.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBAL.NEO | VCIP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 0.93 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.16 | 0.40 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 0.55 | +0.57 |
Корреляция
Корреляция между FBAL.NEO и VCIP.TO составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBAL.NEO и VCIP.TO
Дивидендная доходность FBAL.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности VCIP.TO в 3.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBAL.NEO Fidelity All-in-One Balanced ETF | 1.60% | 1.61% | 1.42% | 1.71% | 4.48% | 1.08% | 0.00% | 0.00% |
VCIP.TO Vanguard Conservative Income ETF Portfolio | 3.69% | 2.93% | 2.90% | 2.77% | 2.29% | 2.23% | 1.86% | 2.08% |
Просадки
Сравнение просадок FBAL.NEO и VCIP.TO
Максимальная просадка FBAL.NEO за все время составила -13.83%, что меньше максимальной просадки VCIP.TO в -15.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBAL.NEO и VCIP.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FBAL.NEO | VCIP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.83% | -15.87% | +2.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.39% | -3.80% | -3.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.83% | -15.87% | +2.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.78% | -2.60% | -1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.48% | -3.65% | +1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 1.12% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBAL.NEO и VCIP.TO
Fidelity All-in-One Balanced ETF (FBAL.NEO) имеет более высокую волатильность в 4.00% по сравнению с Vanguard Conservative Income ETF Portfolio (VCIP.TO) с волатильностью 2.42%. Это указывает на то, что FBAL.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCIP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FBAL.NEO | VCIP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.00% | 2.42% | +1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.03% | 3.45% | +2.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.91% | 5.02% | +3.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.60% | 5.64% | +2.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.57% | 6.25% | +2.32% |