Сравнение FBAL.NEO с GBAL.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity All-in-One Balanced ETF (FBAL.NEO) и iShares ESG Balanced ETF Portfolio (GBAL.TO).
FBAL.NEO и GBAL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FBAL.NEO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 21 янв. 2021 г.. GBAL.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 2 сент. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности FBAL.NEO и GBAL.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FBAL.NEO и GBAL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FBAL.NEO Fidelity All-in-One Balanced ETF | 1.60% | 12.92% | 19.42% | 13.96% | -7.02% | 11.50% |
GBAL.TO iShares ESG Balanced ETF Portfolio | -0.54% | 11.77% | 17.38% | 14.48% | -11.94% | 9.91% |
Доходность по периодам
С начала года, FBAL.NEO показывает доходность 1.60%, что значительно выше, чем у GBAL.TO с доходностью -0.54%.
FBAL.NEO
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 2.59%
- 1 год
- 11.87%
- 3 года*
- 13.99%
- 5 лет*
- 10.05%
- 10 лет*
- —
GBAL.TO
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- -0.54%
- 6 месяцев
- -1.47%
- 1 год
- 11.42%
- 3 года*
- 12.45%
- 5 лет*
- 7.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBAL.NEO и GBAL.TO
FBAL.NEO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии GBAL.TO в 0.25%.
Доходность на риск
FBAL.NEO vs. GBAL.TO — Ранг доходности на риск
FBAL.NEO
GBAL.TO
Сравнение FBAL.NEO c GBAL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity All-in-One Balanced ETF (FBAL.NEO) и iShares ESG Balanced ETF Portfolio (GBAL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBAL.NEO | GBAL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.11 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 1.57 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.22 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 1.76 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.48 | 6.15 | +0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBAL.NEO | GBAL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.11 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.17 | 0.78 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.14 | 0.87 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между FBAL.NEO и GBAL.TO составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBAL.NEO и GBAL.TO
Дивидендная доходность FBAL.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности GBAL.TO в 1.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBAL.NEO Fidelity All-in-One Balanced ETF | 1.59% | 1.61% | 1.42% | 1.71% | 4.48% | 1.08% | 0.00% |
GBAL.TO iShares ESG Balanced ETF Portfolio | 1.88% | 1.83% | 1.84% | 2.40% | 1.87% | 1.43% | 0.96% |
Просадки
Сравнение просадок FBAL.NEO и GBAL.TO
Максимальная просадка FBAL.NEO за все время составила -13.83%, что меньше максимальной просадки GBAL.TO в -18.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBAL.NEO и GBAL.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FBAL.NEO | GBAL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.83% | -18.92% | +5.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.04% | -6.40% | +0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.83% | -18.92% | +5.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.12% | -3.48% | +0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.49% | -4.42% | +1.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 1.86% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBAL.NEO и GBAL.TO
Текущая волатильность для Fidelity All-in-One Balanced ETF (FBAL.NEO) составляет 3.93%, в то время как у iShares ESG Balanced ETF Portfolio (GBAL.TO) волатильность равна 4.70%. Это указывает на то, что FBAL.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GBAL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FBAL.NEO | GBAL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.93% | 4.70% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.06% | 7.66% | -1.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.92% | 10.28% | -1.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.60% | 9.56% | -0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.57% | 9.49% | -0.92% |