PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBAL.NEO с FXAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBAL.NEO с FXAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity All-in-One Balanced ETF (FBAL.NEO) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).

FBAL.NEO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 21 янв. 2021 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности FBAL.NEO и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity All-in-One Balanced ETF (FBAL.NEO) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBAL.NEO и FXAIX

2026 (YTD)20252024202320222021
FBAL.NEO
Fidelity All-in-One Balanced ETF		1.39%12.92%19.42%13.96%-7.02%11.50%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		-2.99%12.44%35.75%23.51%-12.30%25.42%
Разные валюты инструментов

FBAL.NEO торгуется в CAD, в то время как FXAIX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FXAIX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FBAL.NEO показывает доходность 1.39%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -2.99%.

FBAL.NEO

1 день
0.48%
1 месяц
-2.80%
С начала года
1.39%
6 месяцев
2.66%
1 год
12.15%
3 года*
14.02%
5 лет*
10.00%
10 лет*
—

FXAIX

1 день
2.87%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-2.99%
6 месяцев
-2.27%
1 год
14.14%
3 года*
19.46%
5 лет*
14.13%
10 лет*
14.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity All-in-One Balanced ETF

Fidelity 500 Index Fund

Часто сравнивают с FBAL.NEO:
FBAL.NEO с VBAL.TOFBAL.NEO с XBAL.TOFBAL.NEO с FGRO.NEOFBAL.NEO с MAW120.TOFBAL.NEO с AMBFXFBAL.NEO с FBALXFBAL.NEO с HDIF.TO
Часто сравнивают с FXAIX:
FXAIX с VOOFXAIX с SPYFXAIX с FZROXFXAIX с FSKAXFXAIX с FNILXFXAIX с FSPGXFXAIX с FCNTX

Сравнение комиссий FBAL.NEO и FXAIX

FBAL.NEO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.

FBAL.NEO
Fidelity All-in-One Balanced ETF
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund

Доходность на риск

FBAL.NEO vs. FXAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBAL.NEO
Ранг доходности на риск FBAL.NEO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBAL.NEO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBAL.NEO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBAL.NEO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBAL.NEO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBAL.NEO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг доходности на риск FXAIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBAL.NEO c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity All-in-One Balanced ETF (FBAL.NEO) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBAL.NEOFXAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

0.77

+0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.16

+0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.18

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

1.27

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.49

4.77

+1.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBAL.NEO vs. FXAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBAL.NEO на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа FXAIX равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBAL.NEO и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBAL.NEOFXAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

0.77

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.17

0.95

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

1.05

+0.08

Корреляция

Корреляция между FBAL.NEO и FXAIX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBAL.NEO и FXAIX

Дивидендная доходность FBAL.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности FXAIX в 1.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBAL.NEO
Fidelity All-in-One Balanced ETF		1.59%1.61%1.42%1.71%4.48%1.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.16%1.11%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%

Просадки

Сравнение просадок FBAL.NEO и FXAIX

Максимальная просадка FBAL.NEO за все время составила -13.83%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBAL.NEO и FXAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FBAL.NEOFXAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.83%

-33.79%

+19.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.39%

-12.13%

+4.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.83%

-24.50%

+10.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.32%

-6.23%

+2.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.48%

-3.83%

+1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

2.53%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности FBAL.NEO и FXAIX

Текущая волатильность для Fidelity All-in-One Balanced ETF (FBAL.NEO) составляет 3.90%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что FBAL.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FBAL.NEOFXAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

5.31%

-1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.05%

9.62%

-3.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.91%

18.14%

-9.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.60%

15.02%

-6.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.57%

16.34%

-7.77%