Сравнение FBAL.NEO с BMAX.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity All-in-One Balanced ETF (FBAL.NEO) и Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO).
FBAL.NEO и BMAX.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FBAL.NEO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 21 янв. 2021 г.. BMAX.TO управляется Brompton Funds.
Доходность
Сравнение доходности FBAL.NEO и BMAX.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FBAL.NEO и BMAX.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FBAL.NEO Fidelity All-in-One Balanced ETF | 1.39% | 12.92% | 19.42% | 13.96% | 5.54% |
BMAX.TO Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF | -0.42% | 17.88% | 19.42% | 11.56% | 6.10% |
Доходность по периодам
С начала года, FBAL.NEO показывает доходность 1.39%, что значительно выше, чем у BMAX.TO с доходностью -0.42%.
FBAL.NEO
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -2.80%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 2.66%
- 1 год
- 12.15%
- 3 года*
- 14.02%
- 5 лет*
- 10.00%
- 10 лет*
- —
BMAX.TO
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- -0.42%
- 6 месяцев
- 2.34%
- 1 год
- 15.78%
- 3 года*
- 15.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBAL.NEO и BMAX.TO
FBAL.NEO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии BMAX.TO в 2.62%.
Доходность на риск
FBAL.NEO vs. BMAX.TO — Ранг доходности на риск
FBAL.NEO
BMAX.TO
Сравнение FBAL.NEO c BMAX.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity All-in-One Balanced ETF (FBAL.NEO) и Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBAL.NEO | BMAX.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 1.01 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 1.46 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.23 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 1.44 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.49 | 6.23 | +0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBAL.NEO | BMAX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 1.01 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 1.21 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между FBAL.NEO и BMAX.TO составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBAL.NEO и BMAX.TO
Дивидендная доходность FBAL.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности BMAX.TO в 10.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FBAL.NEO Fidelity All-in-One Balanced ETF | 1.59% | 1.61% | 1.42% | 1.71% | 4.48% | 1.08% |
BMAX.TO Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF | 10.21% | 9.70% | 9.64% | 9.55% | 2.41% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FBAL.NEO и BMAX.TO
Максимальная просадка FBAL.NEO за все время составила -13.83%, что меньше максимальной просадки BMAX.TO в -15.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBAL.NEO и BMAX.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FBAL.NEO | BMAX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.83% | -15.42% | +1.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.39% | -11.30% | +3.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.32% | -5.91% | +2.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.48% | -1.92% | -0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 2.60% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBAL.NEO и BMAX.TO
Текущая волатильность для Fidelity All-in-One Balanced ETF (FBAL.NEO) составляет 3.90%, в то время как у Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что FBAL.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FBAL.NEO | BMAX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | 5.27% | -1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.05% | 8.53% | -2.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.91% | 15.67% | -6.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.60% | 13.19% | -4.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.57% | 13.19% | -4.62% |