PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBAKX с FRGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBAKX с FRGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).

FBAKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности FBAKX и FRGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBAKX и FRGAX

2026 (YTD)2025202420232022
FBAKX
Fidelity Balanced Fund Class K		-1.74%15.19%16.17%20.40%-2.63%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		-1.44%17.10%12.91%17.57%-1.63%

Доходность по периодам

С начала года, FBAKX показывает доходность -1.74%, что значительно ниже, чем у FRGAX с доходностью -1.44%.

FBAKX

1 день
2.04%
1 месяц
-3.87%
С начала года
-1.74%
6 месяцев
0.84%
1 год
15.80%
3 года*
13.75%
5 лет*
7.72%
10 лет*
10.82%

FRGAX

1 день
2.16%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
0.52%
1 год
15.52%
3 года*
13.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Balanced Fund Class K

Fidelity 70% Allocation Fund

Часто сравнивают с FBAKX:
FBAKX с VWENXFBAKX с FXAIXFBAKX с FCTDXFBAKX с BRK-BFBAKX с FNSHXFBAKX с VOOFBAKX с FSKAX
Часто сравнивают с FRGAX:
FRGAX с SICIXFRGAX с MAPOXFRGAX с CONWXFRGAX с NWQIXFRGAX с QBDSXFRGAX с STDAXFRGAX с BERIX

Сравнение комиссий FBAKX и FRGAX

FBAKX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.

FBAKX
Fidelity Balanced Fund Class K
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund

Доходность на риск

FBAKX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBAKX
Ранг доходности на риск FBAKX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBAKX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBAKX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBAKX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBAKX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBAKX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FRGAX
Ранг доходности на риск FRGAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRGAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRGAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRGAX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBAKX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBAKXFRGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.33

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

1.93

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.28

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

1.74

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.79

7.96

+0.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBAKX vs. FRGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBAKX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRGAX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBAKX и FRGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBAKXFRGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.33

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

1.27

-0.63

Корреляция

Корреляция между FBAKX и FRGAX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBAKX и FRGAX

Дивидендная доходность FBAKX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что больше доходности FRGAX в 2.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBAKX
Fidelity Balanced Fund Class K		5.82%5.72%5.74%2.35%8.15%9.74%5.97%4.31%11.09%7.98%3.16%7.79%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		2.03%2.00%2.01%1.77%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FBAKX и FRGAX

Максимальная просадка FBAKX за все время составила -41.40%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBAKX и FRGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FBAKXFRGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.40%

-11.77%

-29.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.12%

-8.53%

+0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.84%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.56%

-5.02%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.18%

-1.62%

-3.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

1.87%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FBAKX и FRGAX

Текущая волатильность для Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) составляет 4.17%, в то время как у Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что FBAKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FBAKXFRGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

4.51%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.77%

7.04%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.93%

12.09%

-0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.19%

10.33%

+1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.74%

10.33%

+2.41%