PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FB с TQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FB с TQQQ

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.

FB (ProShares S&P 500 Dynamic Daily Buffer ETF) and TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) are both exchange-traded funds - FB is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500, while TQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (300%). Both are passively managed. Over the past year, FB returned 11.37% vs 77.18% for TQQQ. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FB charges 0.58%/yr vs 0.95%/yr for TQQQ.

Доходность

Сравнение доходности FB и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Dynamic Daily Buffer ETF (FB) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FB показывает доходность 5.25%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 36.47%.

FB

1 день
-0.21%
1 месяц
-0.73%
С начала года
5.25%
6 месяцев
5.14%
1 год
11.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TQQQ

1 день
-4.16%
1 месяц
-14.16%
С начала года
36.47%
6 месяцев
30.08%
1 год
77.18%
3 года*
55.74%
5 лет*
20.68%
10 лет*
44.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FB и TQQQ

2026 (YTD)2025
FB
ProShares S&P 500 Dynamic Daily Buffer ETF		5.25%6.10%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		36.47%34.69%

Correlation

The correlation between FB and TQQQ is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.68

The correlation between FB and TQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P 500 Dynamic Daily Buffer ETF

ProShares UltraPro QQQ

Часто сравнивают с FB:
FB с ZMAYFB с SSOFB с APXMFB с DMAXFB с UVXYFB с KFEBFB с IVVM
Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с UPROTQQQ с SPXLTQQQ с TECL

Доходность на риск

FB vs. TQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FB
Ранг доходности на риск FB: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FB: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FB: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FB: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FB: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FB: 9595
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FB c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Dynamic Daily Buffer ETF (FB) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FBTQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
1.49

+1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.76
1.95

+1.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.26

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.04

2.15

+4.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.23

6.75

+18.48

FB vs. TQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FB на текущий момент составляет 2.49, что выше коэффициента Шарпа TQQQ равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FB и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FB и TQQQ

Максимальная просадка FB за все время составила -1.76%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FB и TQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.76%

-81.66%

+79.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.76%

-36.97%

+35.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-58.04%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-81.66%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-81.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.89%

-17.65%

+16.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.33%

-18.49%

+18.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.49%

11.72%

-11.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FB и TQQQ

Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Dynamic Daily Buffer ETF (FB) составляет 2.11%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 27.08%. Это указывает на то, что FB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.11%

27.08%

-24.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.56%

43.49%

-39.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.00%

53.41%

-48.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.00%

67.42%

-62.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.00%

66.28%

-61.28%

Сравнение комиссий FB и TQQQ

FB берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии TQQQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FB и TQQQ

Дивидендная доходность FB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности TQQQ в 0.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FB
ProShares S&P 500 Dynamic Daily Buffer ETF		2.02%0.92%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.29%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%

Часто задаваемые вопросы

FB and TQQQ have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TQQQ has higher volatility (27.08%) compared to FB (2.11%). In terms of maximum drawdown, FB dropped -1.76% vs TQQQ's -81.66%.

On 1-year performance, TQQQ leads with 77.18% vs 11.37% for FB. On fees, FB is cheaper at 0.58% per year. On volatility, FB has been the lower-risk option at 2.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TQQQ has performed better with a 77.18% return vs 11.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FB is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.95% for TQQQ.

FB has the higher dividend yield at 2.02%, compared with 0.29% for TQQQ.

FB is categorized as Defined Outcome, while TQQQ is Leveraged Equities. FB tracks S&P 500, while TQQQ tracks NASDAQ-100 Index (300%). Their fees differ too: 0.58% for FB and 0.95% for TQQQ.

FB currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FB и TQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор