Сравнение FB с SQQQ
FB (ProShares S&P 500 Dynamic Daily Buffer ETF) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both exchange-traded funds - FB is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500, while SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past year, FB returned 11.37% vs -55.90% for SQQQ. At a correlation of -0.68, they often move in opposite directions. FB charges 0.58%/yr vs 0.95%/yr for SQQQ.
Доходность
Сравнение доходности FB и SQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FB показывает доходность 5.25%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -38.23%.
FB
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- 5.25%
- 6 месяцев
- 5.14%
- 1 год
- 11.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SQQQ
- 1 день
- 4.66%
- 1 месяц
- 9.10%
- С начала года
- -38.23%
- 6 месяцев
- -35.23%
- 1 год
- -55.90%
- 3 года*
- -53.14%
- 5 лет*
- -46.54%
- 10 лет*
- -56.05%
Сравнение доходности по годам FB и SQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FB ProShares S&P 500 Dynamic Daily Buffer ETF | 5.25% | 6.10% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | -38.23% | -31.23% |
Correlation
The correlation between FB and SQQQ is -0.69, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | -0.68 |
The correlation between FB and SQQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.69 to -0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FB vs. SQQQ — Ранг доходности на риск
FB
SQQQ
Сравнение FB c SQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Dynamic Daily Buffer ETF (FB) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FB | SQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 0.81 | +0.74 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.04 | -0.91 | +7.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.23 | -1.75 | +26.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FB и SQQQ
Максимальная просадка FB за все время составила -1.76%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FB и SQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FB | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.76% | -100.00% | +98.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.76% | -62.10% | +60.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -92.51% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -97.27% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.89% | -100.00% | +99.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.33% | -92.73% | +92.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.49% | 32.43% | -31.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности FB и SQQQ
Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Dynamic Daily Buffer ETF (FB) составляет 2.11%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 26.60%. Это указывает на то, что FB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FB | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.11% | 26.60% | -24.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.56% | 43.52% | -39.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.00% | 53.70% | -48.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.00% | 67.55% | -62.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.00% | 66.44% | -61.44% |
Сравнение комиссий FB и SQQQ
FB берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии SQQQ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FB и SQQQ
Дивидендная доходность FB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности SQQQ в 9.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FB ProShares S&P 500 Dynamic Daily Buffer ETF | 2.02% | 0.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 9.67% | 9.36% | 10.23% | 8.01% | 0.28% | 0.00% | 2.15% | 2.92% | 1.47% | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
FB and SQQQ have a correlation of -0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SQQQ has higher volatility (26.60%) compared to FB (2.11%). In terms of maximum drawdown, FB dropped -1.76% vs SQQQ's -100.00%.
On 1-year performance, FB leads with 11.37% vs -55.90% for SQQQ. On fees, FB is cheaper at 0.58% per year. On volatility, FB has been the lower-risk option at 2.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FB has performed better with a 11.37% return vs -55.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FB is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.95% for SQQQ.
SQQQ has the higher dividend yield at 9.67%, compared with 2.02% for FB.
FB is categorized as Defined Outcome, while SQQQ is Leveraged Equities. FB tracks S&P 500, while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%). Their fees differ too: 0.58% for FB and 0.95% for SQQQ.
FB currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FB и SQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор