Сравнение FB с BITU
FB (ProShares S&P 500 Dynamic Daily Buffer ETF) and BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - FB is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500, while BITU is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, FB returned 12.36% vs -79.53% for BITU. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. FB charges 0.58%/yr vs 0.95%/yr for BITU.
Доходность
Сравнение доходности FB и BITU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FB показывает доходность 6.87%, что значительно выше, чем у BITU с доходностью -56.54%.
FB
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 1.15%
- 6 месяцев
- 6.11%
- С начала года
- 6.87%
- 1 год
- 12.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITU
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -2.69%
- 6 месяцев
- -62.99%
- С начала года
- -56.54%
- 1 год
- -79.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FB и BITU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FB ProShares S&P 500 Dynamic Daily Buffer ETF | 6.87% | 6.10% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -56.54% | -43.40% |
Correlation
The correlation between FB and BITU is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FB vs. BITU — Ранг доходности на риск
FB
BITU
Сравнение FB c BITU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Dynamic Daily Buffer ETF (FB) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FB | BITU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 0.80 | +0.76 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.06 | -0.95 | +8.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.48 | -1.39 | +26.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FB и BITU
Максимальная просадка FB за все время составила -1.76%, что меньше максимальной просадки BITU в -83.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FB и BITU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FB | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.76% | -83.45% | +81.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.76% | -83.45% | +81.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -80.56% | +80.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.32% | -36.87% | +36.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.49% | 57.11% | -56.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности FB и BITU
Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Dynamic Daily Buffer ETF (FB) составляет 1.56%, в то время как у Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) волатильность равна 21.12%. Это указывает на то, что FB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FB | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.56% | 21.12% | -19.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.74% | 69.71% | -65.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.96% | 88.06% | -83.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.03% | 96.65% | -91.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.03% | 96.65% | -91.62% |
Сравнение комиссий FB и BITU
FB берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии BITU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FB и BITU
Дивидендная доходность FB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности BITU в 88.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 88.74% | 50.23% | 0.12% |
FB ProShares S&P 500 Dynamic Daily Buffer ETF | 1.99% | 0.92% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FB and BITU have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITU has higher volatility (21.12%) compared to FB (1.56%). In terms of maximum drawdown, FB dropped -1.76% vs BITU's -83.45%.
On 1-year performance, FB leads with 12.36% vs -79.53% for BITU. On fees, FB is cheaper at 0.58% per year. On volatility, FB has been the lower-risk option at 1.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FB has performed better with a 12.36% return vs -79.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FB is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.95% for BITU.
BITU has the higher dividend yield at 88.74%, compared with 1.99% for FB.
FB is categorized as Defined Outcome, while BITU is Cryptocurrency. FB tracks S&P 500, while BITU tracks Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.58% for FB and 0.95% for BITU.
FB currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FB и BITU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор