Сравнение FB с BITU
FB (ProShares S&P 500 Dynamic Daily Buffer ETF) and BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - FB is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500, while BITU is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, FB returned 11.37% vs -77.91% for BITU. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. FB charges 0.58%/yr vs 0.95%/yr for BITU.
Доходность
Сравнение доходности FB и BITU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FB показывает доходность 5.25%, что значительно выше, чем у BITU с доходностью -61.72%.
FB
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- 5.25%
- 6 месяцев
- 5.14%
- 1 год
- 11.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITU
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -35.86%
- С начала года
- -61.72%
- 6 месяцев
- -61.75%
- 1 год
- -77.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FB и BITU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FB ProShares S&P 500 Dynamic Daily Buffer ETF | 5.25% | 6.10% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -61.72% | -43.40% |
Correlation
The correlation between FB and BITU is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FB vs. BITU — Ранг доходности на риск
FB
BITU
Сравнение FB c BITU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Dynamic Daily Buffer ETF (FB) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FB | BITU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 0.81 | +0.73 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.04 | -0.94 | +7.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.23 | -1.45 | +26.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FB и BITU
Максимальная просадка FB за все время составила -1.76%, что меньше максимальной просадки BITU в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FB и BITU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FB | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.76% | -83.16% | +81.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.76% | -83.16% | +81.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.89% | -82.88% | +81.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.33% | -35.76% | +35.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.49% | 53.81% | -53.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности FB и BITU
Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Dynamic Daily Buffer ETF (FB) составляет 2.11%, в то время как у Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) волатильность равна 26.95%. Это указывает на то, что FB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FB | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.11% | 26.95% | -24.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.56% | 69.81% | -66.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.00% | 88.26% | -83.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.00% | 97.28% | -92.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.00% | 97.28% | -92.28% |
Сравнение комиссий FB и BITU
FB берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии BITU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FB и BITU
Дивидендная доходность FB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности BITU в 102.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 102.51% | 50.23% | 0.12% |
FB ProShares S&P 500 Dynamic Daily Buffer ETF | 2.02% | 0.92% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FB and BITU have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITU has higher volatility (26.95%) compared to FB (2.11%). In terms of maximum drawdown, FB dropped -1.76% vs BITU's -83.16%.
On 1-year performance, FB leads with 11.37% vs -77.91% for BITU. On fees, FB is cheaper at 0.58% per year. On volatility, FB has been the lower-risk option at 2.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FB has performed better with a 11.37% return vs -77.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FB is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.95% for BITU.
BITU has the higher dividend yield at 102.51%, compared with 2.02% for FB.
FB is categorized as Defined Outcome, while BITU is Cryptocurrency. FB tracks S&P 500, while BITU tracks Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.58% for FB and 0.95% for BITU.
FB currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FB и BITU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор