Сравнение FB с BITO
FB (ProShares S&P 500 Dynamic Daily Buffer ETF) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - FB is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500, while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. FB is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past year, FB returned 11.37% vs -46.33% for BITO. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. FB charges 0.58%/yr vs 0.95%/yr for BITO.
Доходность
Сравнение доходности FB и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FB показывает доходность 5.25%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -32.82%.
FB
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- 5.25%
- 6 месяцев
- 5.14%
- 1 год
- 11.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITO
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -18.77%
- С начала года
- -32.82%
- 6 месяцев
- -32.82%
- 1 год
- -46.33%
- 3 года*
- 16.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FB и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FB ProShares S&P 500 Dynamic Daily Buffer ETF | 5.25% | 6.10% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -32.82% | -20.81% |
Correlation
The correlation between FB and BITO is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FB vs. BITO — Ранг доходности на риск
FB
BITO
Сравнение FB c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Dynamic Daily Buffer ETF (FB) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FB | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 0.82 | +0.72 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.04 | -0.87 | +7.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.23 | -1.47 | +26.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FB и BITO
Максимальная просадка FB за все время составила -1.76%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FB и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FB | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.76% | -77.86% | +76.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.76% | -54.01% | +52.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -54.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.89% | -53.67% | +52.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.33% | -36.90% | +36.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.49% | 31.83% | -31.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности FB и BITO
Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Dynamic Daily Buffer ETF (FB) составляет 2.11%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 13.10%. Это указывает на то, что FB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FB | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.11% | 13.10% | -10.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.56% | 34.33% | -30.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.00% | 44.12% | -39.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.00% | 54.98% | -49.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.00% | 54.98% | -49.98% |
Сравнение комиссий FB и BITO
FB берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FB и BITO
Дивидендная доходность FB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности BITO в 74.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 74.13% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
FB ProShares S&P 500 Dynamic Daily Buffer ETF | 2.02% | 0.92% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FB and BITO have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITO has higher volatility (13.10%) compared to FB (2.11%). In terms of maximum drawdown, FB dropped -1.76% vs BITO's -77.86%.
On 1-year performance, FB leads with 11.37% vs -46.33% for BITO. On fees, FB is cheaper at 0.58% per year. On volatility, FB has been the lower-risk option at 2.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FB has performed better with a 11.37% return vs -46.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FB is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.95% for BITO.
BITO has the higher dividend yield at 74.13%, compared with 2.02% for FB.
FB is categorized as Defined Outcome, while BITO is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.58% for FB and 0.95% for BITO.
FB currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FB и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор