Сравнение FAZ с VLLU
FAZ (Direxion Daily Financial Bear 3X Shares) and VLLU (Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - FAZ is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 1000 Financial Services Index (-300%), while VLLU is a Large Cap Value Equities fund tracking the Harbor AlphaEdge Large Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past year, FAZ returned -24.30% vs 23.21% for VLLU. At a correlation of -0.77, they often move in opposite directions. FAZ charges 1.07%/yr vs 0.25%/yr for VLLU.
Доходность
Сравнение доходности FAZ и VLLU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FAZ показывает доходность -12.56%, что значительно ниже, чем у VLLU с доходностью 11.09%.
FAZ
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -12.87%
- 6 месяцев
- -14.37%
- С начала года
- -12.56%
- 1 год
- -24.30%
- 3 года*
- -40.38%
- 5 лет*
- -32.90%
- 10 лет*
- -44.36%
VLLU
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -1.45%
- 6 месяцев
- 8.25%
- С начала года
- 11.09%
- 1 год
- 23.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FAZ и VLLU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3X Shares | -12.56% | -37.21% | -18.40% |
VLLU Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF | 11.09% | 17.35% | 1.89% |
Correlation
The correlation between FAZ and VLLU is -0.69, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г. | -0.77 |
The correlation between FAZ and VLLU has been stable across timeframes, ranging from -0.77 to -0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAZ vs. VLLU — Ранг доходности на риск
FAZ
VLLU
Сравнение FAZ c VLLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF (VLLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAZ | VLLU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.36 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 3.68 | -4.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 13.40 | -14.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAZ и VLLU
Максимальная просадка FAZ за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки VLLU в -16.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAZ и VLLU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAZ | VLLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -16.62% | -83.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.37% | -6.33% | -34.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.31% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.07% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -1.46% | -98.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -99.12% | -2.37% | -96.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.53% | 1.74% | +14.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAZ и VLLU
Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) имеет более высокую волатильность в 12.53% по сравнению с Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF (VLLU) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что FAZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAZ | VLLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.53% | 2.91% | +9.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.10% | 8.49% | +24.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.71% | 11.20% | +32.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.53% | 14.67% | +40.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.83% | 14.67% | +47.16% |
Сравнение комиссий FAZ и VLLU
FAZ берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии VLLU в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAZ и VLLU
Дивидендная доходность FAZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности VLLU в 1.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3X Shares | 3.54% | 5.07% | 7.34% | 4.88% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 1.63% | 0.56% |
VLLU Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF | 1.37% | 1.52% | 0.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FAZ and VLLU have a correlation of -0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FAZ has higher volatility (12.53%) compared to VLLU (2.91%). In terms of maximum drawdown, FAZ dropped -100.00% vs VLLU's -16.62%.
On 1-year performance, VLLU leads with 23.21% vs -24.30% for FAZ. On fees, VLLU is cheaper at 0.25% per year. On volatility, VLLU has been the lower-risk option at 2.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VLLU has performed better with a 23.21% return vs -24.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VLLU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.07% for FAZ.
FAZ has the higher dividend yield at 3.54%, compared with 1.37% for VLLU.
FAZ is categorized as Leveraged Equities, while VLLU is Large Cap Value Equities. FAZ tracks Russell 1000 Financial Services Index (-300%), while VLLU tracks Harbor AlphaEdge Large Cap Value Index. They also come from different issuers: Direxion and Harbor. Their fees differ too: 1.07% for FAZ and 0.25% for VLLU.
VLLU currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAZ и VLLU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор