PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAZ с VLLU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAZ с VLLU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FAZ (Direxion Daily Financial Bear 3X Shares) and VLLU (Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - FAZ is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 1000 Financial Services Index (-300%), while VLLU is a Large Cap Value Equities fund tracking the Harbor AlphaEdge Large Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past year, FAZ returned 0.55% vs 25.99% for VLLU. At a correlation of -0.81, they often move in opposite directions. FAZ charges 1.07%/yr vs 0.25%/yr for VLLU.

Доходность

Сравнение доходности FAZ и VLLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF (VLLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAZ показывает доходность 22.66%, что значительно выше, чем у VLLU с доходностью 11.69%.

FAZ

1 день
3.45%
1 месяц
5.24%
С начала года
22.66%
6 месяцев
14.22%
1 год
0.55%
3 года*
-36.72%
5 лет*
-26.05%
10 лет*
-42.81%

VLLU

1 день
0.50%
1 месяц
6.81%
С начала года
11.69%
6 месяцев
14.52%
1 год
25.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAZ и VLLU

2026 (YTD)20252024
FAZ
Direxion Daily Financial Bear 3X Shares		22.66%-37.21%-21.08%
VLLU
Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF		11.69%17.35%2.68%

Correlation

The correlation between FAZ and VLLU is -0.77, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г.

-0.81

The correlation between FAZ and VLLU has been stable across timeframes, ranging from -0.81 to -0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Financial Bear 3X Shares

Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с FAZ:
FAZ с FASFAZ с TZAFAZ с LABDFAZ с BNKDFAZ с QQQFAZ с LABUFAZ с KRE
Часто сравнивают с VLLU:
VLLU с DBOVLLU с PRXVVLLU с VLUEVLLU с BNKDVLLU с CBSEVLLU с GDIVVLLU с SPYV

Доходность на риск

FAZ vs. VLLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAZ
Ранг доходности на риск FAZ: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAZ: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAZ: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAZ: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAZ: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAZ: 99
Ранг коэф-та Мартина
VLLU
Ранг доходности на риск VLLU: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLLU: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLLU: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLLU: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLLU: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLLU: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAZ c VLLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF (VLLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAZVLLUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.01
2.37

-2.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.34
3.46

-3.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.42

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.02

4.12

-4.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.03

15.10

-15.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAZ vs. VLLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAZ на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа VLLU равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAZ и VLLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAZVLLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

2.37

-2.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.72

1.26

-1.98

Просадки

Сравнение просадок FAZ и VLLU

Максимальная просадка FAZ за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки VLLU в -16.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAZ и VLLU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAZVLLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-16.62%

-83.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.20%

-6.33%

-23.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-83.61%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.53%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

0.00%

-100.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-99.14%

-2.45%

-96.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.58%

1.73%

+14.85%

Волатильность

Сравнение волатильности FAZ и VLLU

Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) имеет более высокую волатильность в 9.30% по сравнению с Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF (VLLU) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что FAZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAZVLLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.30%

3.54%

+5.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.18%

8.20%

+23.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.09%

11.02%

+32.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.83%

14.85%

+40.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.07%

14.85%

+47.22%

Сравнение комиссий FAZ и VLLU

FAZ берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии VLLU в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAZ и VLLU

Дивидендная доходность FAZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности VLLU в 1.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FAZ
Direxion Daily Financial Bear 3X Shares		2.77%5.07%7.34%4.88%0.00%0.00%0.62%1.63%0.56%
VLLU
Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF		1.36%1.52%0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FAZ and VLLU have a correlation of -0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAZ has higher volatility (9.30%) compared to VLLU (3.54%). In terms of maximum drawdown, FAZ dropped -100.00% vs VLLU's -16.62%.

On 1-year performance, VLLU leads with 25.99% vs 0.55% for FAZ. On fees, VLLU is cheaper at 0.25% per year. On volatility, VLLU has been the lower-risk option at 3.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VLLU has performed better with a 25.99% return vs 0.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VLLU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.07% for FAZ.

FAZ has the higher dividend yield at 2.77%, compared with 1.36% for VLLU.

FAZ is categorized as Leveraged Equities, while VLLU is Large Cap Value Equities. FAZ tracks Russell 1000 Financial Services Index (-300%), while VLLU tracks Harbor AlphaEdge Large Cap Value Index. They also come from different issuers: Direxion and Harbor. Their fees differ too: 1.07% for FAZ and 0.25% for VLLU.

VLLU currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAZ и VLLU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор