Сравнение FAZ с VLLU
FAZ (Direxion Daily Financial Bear 3X Shares) and VLLU (Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - FAZ is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 1000 Financial Services Index (-300%), while VLLU is a Large Cap Value Equities fund tracking the Harbor AlphaEdge Large Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past year, FAZ returned -17.74% vs 24.32% for VLLU. At a correlation of -0.80, they often move in opposite directions. FAZ charges 1.07%/yr vs 0.25%/yr for VLLU.
Доходность
Сравнение доходности FAZ и VLLU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FAZ показывает доходность 1.40%, что значительно ниже, чем у VLLU с доходностью 11.38%.
FAZ
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- -12.03%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- 5.46%
- 1 год
- -17.74%
- 3 года*
- -40.57%
- 5 лет*
- -30.61%
- 10 лет*
- -44.72%
VLLU
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 2.18%
- С начала года
- 11.38%
- 6 месяцев
- 10.08%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FAZ и VLLU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3X Shares | 1.40% | -37.21% | -18.40% |
VLLU Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF | 11.38% | 17.35% | 1.89% |
Correlation
The correlation between FAZ and VLLU is -0.74, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г. | -0.80 |
The correlation between FAZ and VLLU has been stable across timeframes, ranging from -0.80 to -0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAZ vs. VLLU — Ранг доходности на риск
FAZ
VLLU
Сравнение FAZ c VLLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF (VLLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAZ | VLLU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.38 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 3.86 | -4.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 13.98 | -15.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAZ и VLLU
Максимальная просадка FAZ за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки VLLU в -16.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAZ и VLLU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAZ | VLLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -16.62% | -83.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.57% | -6.33% | -25.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.61% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.53% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -1.20% | -98.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -99.12% | -2.41% | -96.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.64% | 1.74% | +12.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAZ и VLLU
Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) имеет более высокую волатильность в 12.48% по сравнению с Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF (VLLU) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что FAZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAZ | VLLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.48% | 3.94% | +8.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.25% | 8.46% | +24.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.64% | 11.23% | +32.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.67% | 14.82% | +40.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.93% | 14.82% | +47.11% |
Сравнение комиссий FAZ и VLLU
FAZ берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии VLLU в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAZ и VLLU
Дивидендная доходность FAZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что больше доходности VLLU в 1.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3X Shares | 3.35% | 5.07% | 7.34% | 4.88% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 1.63% | 0.56% |
VLLU Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF | 1.36% | 1.52% | 0.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FAZ and VLLU have a correlation of -0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FAZ has higher volatility (12.48%) compared to VLLU (3.94%). In terms of maximum drawdown, FAZ dropped -100.00% vs VLLU's -16.62%.
On 1-year performance, VLLU leads with 24.32% vs -17.74% for FAZ. On fees, VLLU is cheaper at 0.25% per year. On volatility, VLLU has been the lower-risk option at 3.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VLLU has performed better with a 24.32% return vs -17.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VLLU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.07% for FAZ.
FAZ has the higher dividend yield at 3.35%, compared with 1.36% for VLLU.
FAZ is categorized as Leveraged Equities, while VLLU is Large Cap Value Equities. FAZ tracks Russell 1000 Financial Services Index (-300%), while VLLU tracks Harbor AlphaEdge Large Cap Value Index. They also come from different issuers: Direxion and Harbor. Their fees differ too: 1.07% for FAZ and 0.25% for VLLU.
VLLU currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAZ и VLLU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор