PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FAZ с TSLG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FAZ и TSLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAZ и TSLG


2026 (YTD)20252024
FAZ
Direxion Daily Financial Bear 3X Shares
32.56%-37.21%5.98%
TSLG
Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF
-35.84%-26.70%-16.81%

Доходность по периодам

С начала года, FAZ показывает доходность 32.56%, что значительно выше, чем у TSLG с доходностью -35.84%.


FAZ

1 день
-0.34%
1 месяц
10.20%
С начала года
32.56%
6 месяцев
22.85%
1 год
-8.19%
3 года*
-36.28%
5 лет*
-29.67%
10 лет*
-43.12%

TSLG

1 день
9.07%
1 месяц
-16.83%
С начала года
-35.84%
6 месяцев
-39.88%
1 год
34.91%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily Financial Bear 3X Shares

Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF

Сравнение комиссий FAZ и TSLG

FAZ берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии TSLG в 0.75%.


Доходность на риск

FAZ vs. TSLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FAZ
Ранг доходности на риск FAZ: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAZ: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAZ: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAZ: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAZ: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAZ: 1111
Ранг коэф-та Мартина

TSLG
Ранг доходности на риск TSLG: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLG: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLG: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLG: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLG: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAZ c TSLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FAZTSLGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.14

0.32

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.22

1.26

-1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.15

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.14

0.59

-0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.18

1.27

-1.45

FAZ vs. TSLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAZ на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа TSLG равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAZ и TSLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FAZTSLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

0.32

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.72

-0.44

-0.28

Корреляция

Корреляция между FAZ и TSLG составляет -0.33. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FAZ и TSLG

Дивидендная доходность FAZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности TSLG в 10.20%


TTM20252024202320222021202020192018
FAZ
Direxion Daily Financial Bear 3X Shares
2.57%5.07%7.34%4.88%0.00%0.00%0.62%1.63%0.56%
TSLG
Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF
10.20%6.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FAZ и TSLG

Максимальная просадка FAZ за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки TSLG в -82.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAZ и TSLG.


Загрузка...

Показатели просадок


FAZTSLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-82.86%

-17.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.53%

-50.92%

-3.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-67.59%

-32.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-99.13%

-58.04%

-41.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.05%

23.82%

+18.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FAZ и TSLG

Текущая волатильность для Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) составляет 13.97%, в то время как у Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG) волатильность равна 22.28%. Это указывает на то, что FAZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FAZTSLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.97%

22.28%

-8.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.72%

59.35%

-25.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.17%

110.61%

-52.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.08%

119.00%

-62.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.12%

119.00%

-56.88%