PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FAZ с QTJL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAZ с QTJL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FAZ (Direxion Daily Financial Bear 3X Shares) and QTJL (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. FAZ is passively managed, while QTJL is actively managed. Over the past 5 years, FAZ returned -32.90%/yr vs 9.73%/yr for QTJL. At a correlation of -0.57, they often move in opposite directions. FAZ charges 1.07%/yr vs 0.79%/yr for QTJL.

Доходность

Сравнение доходности FAZ и QTJL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAZ показывает доходность -12.56%, что значительно ниже, чем у QTJL с доходностью 4.13%.

FAZ

1 день
-0.90%
1 месяц
-12.87%
6 месяцев
-14.37%
С начала года
-12.56%
1 год
-24.30%
3 года*
-40.38%
5 лет*
-32.90%
10 лет*
-44.36%

QTJL

1 день
-1.51%
1 месяц
-2.95%
6 месяцев
3.48%
С начала года
4.13%
1 год
13.53%
3 года*
16.55%
5 лет*
9.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAZ и QTJL

2026 (YTD)20252024202320222021
FAZ
Direxion Daily Financial Bear 3X Shares		-12.56%-37.21%-51.01%-26.67%1.16%-28.88%
QTJL
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July		4.13%21.07%16.50%42.39%-30.16%9.36%

Correlation

The correlation between FAZ and QTJL is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г.

-0.57

The correlation between FAZ and QTJL shifts across timeframes, from -0.57 (5 years) to -0.39 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Financial Bear 3X Shares

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July

Часто сравнивают с FAZ:
FAZ с FASFAZ с TZAFAZ с LABDFAZ с BNKDFAZ с QQQFAZ с LABUFAZ с KRE
Часто сравнивают с QTJL:
QTJL с ALTLQTJL с QQQMQTJL с QQQQTJL с XUSPQTJL с XLKQTJL с SPYQTJL с SOXL

Доходность на риск

FAZ vs. QTJL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAZ
Ранг доходности на риск FAZ: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAZ: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAZ: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAZ: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAZ: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAZ: 11
Ранг коэф-та Мартина
QTJL
Ранг доходности на риск QTJL: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTJL: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTJL: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTJL: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTJL: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTJL: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAZ c QTJL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FAZQTJLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
1.28

-1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.61
1.83

-2.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.26

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.60

2.03

-2.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.47

10.11

-11.58

FAZ vs. QTJL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAZ на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа QTJL равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAZ и QTJL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FAZ и QTJL

Максимальная просадка FAZ за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки QTJL в -33.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAZ и QTJL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAZQTJLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-33.40%

-66.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.37%

-6.68%

-33.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.31%

-22.43%

-61.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.07%

-33.40%

-54.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-3.17%

-96.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-99.12%

-7.77%

-91.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.53%

1.34%

+15.19%

Волатильность

Сравнение волатильности FAZ и QTJL

Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) имеет более высокую волатильность в 12.53% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что FAZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAZQTJLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.53%

4.19%

+8.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.10%

8.42%

+24.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.71%

10.63%

+33.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.53%

20.34%

+35.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.83%

20.27%

+41.56%

Сравнение комиссий FAZ и QTJL

FAZ берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии QTJL в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAZ и QTJL

Дивидендная доходность FAZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, тогда как QTJL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FAZ
Direxion Daily Financial Bear 3X Shares		3.54%5.07%7.34%4.88%0.00%0.00%0.62%1.63%0.56%
QTJL
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FAZ and QTJL have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAZ has higher volatility (12.53%) compared to QTJL (4.19%). In terms of maximum drawdown, FAZ dropped -100.00% vs QTJL's -33.40%.

On 5-year performance, QTJL leads with 9.73% vs -32.90% for FAZ. On fees, QTJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QTJL has been the lower-risk option at 4.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QTJL has performed better with a 9.73% return vs -32.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.07% for FAZ.

FAZ has the higher dividend yield at 3.54%, compared with 0.00% for QTJL.

They also come from different issuers: Direxion and Innovator. Their fees differ too: 1.07% for FAZ and 0.79% for QTJL.

QTJL currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAZ и QTJL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор