Сравнение FAZ с KORU
FAZ (Direxion Daily Financial Bear 3X Shares) and KORU (Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - FAZ is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 1000 Financial Services Index (-300%), while KORU is a South Korea Equities fund tracking the MSCI Korea 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FAZ returned -44.36%/yr vs 4.90%/yr for KORU. At a correlation of -0.44, they often move in opposite directions. FAZ charges 1.07%/yr vs 1.32%/yr for KORU.
Доходность
Сравнение доходности FAZ и KORU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FAZ показывает доходность -12.56%, что значительно ниже, чем у KORU с доходностью 105.44%. За последние 10 лет акции FAZ уступали акциям KORU по среднегодовой доходности: -44.36% против 4.90% соответственно.
FAZ
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -12.87%
- 6 месяцев
- -14.37%
- С начала года
- -12.56%
- 1 год
- -24.30%
- 3 года*
- -40.38%
- 5 лет*
- -32.90%
- 10 лет*
- -44.36%
KORU
- 1 день
- -14.72%
- 1 месяц
- -59.41%
- 6 месяцев
- 40.56%
- С начала года
- 105.44%
- 1 год
- 347.48%
- 3 года*
- 53.48%
- 5 лет*
- -0.18%
- 10 лет*
- 4.90%
Сравнение доходности по годам FAZ и KORU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3X Shares | -12.56% | -37.21% | -51.01% | -26.67% | 1.16% | -67.05% | -73.90% | -58.62% | 16.84% | -46.18% |
KORU Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares | 105.44% | 432.73% | -62.18% | 28.61% | -70.16% | -33.86% | 48.78% | 5.47% | -59.89% | 167.08% |
Correlation
The correlation between FAZ and KORU is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2013 г. | -0.44 |
Over the past year, the inverse relationship between FAZ and KORU has weakened: their correlation has moved from -0.44 to -0.07, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAZ vs. KORU — Ранг доходности на риск
FAZ
KORU
Сравнение FAZ c KORU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares (KORU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAZ | KORU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.37 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 4.97 | -5.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 14.03 | -15.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAZ и KORU
Максимальная просадка FAZ за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке KORU в -95.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAZ и KORU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAZ | KORU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -95.79% | -4.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.37% | -70.51% | +30.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.31% | -73.34% | -10.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.07% | -92.74% | +4.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.72% | -95.79% | -3.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -70.51% | -29.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -99.12% | -57.39% | -41.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.53% | 24.92% | -8.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAZ и KORU
Текущая волатильность для Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) составляет 12.53%, в то время как у Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares (KORU) волатильность равна 70.60%. Это указывает на то, что FAZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KORU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAZ | KORU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.53% | 70.60% | -58.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.10% | 147.53% | -114.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.71% | 151.62% | -107.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.53% | 94.03% | -38.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.83% | 84.35% | -22.52% |
Сравнение комиссий FAZ и KORU
FAZ берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии KORU в 1.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAZ и KORU
Дивидендная доходность FAZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности KORU в 0.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3X Shares | 3.54% | 5.07% | 7.34% | 4.88% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 1.63% | 0.56% | 0.00% |
KORU Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares | 0.42% | 0.89% | 4.10% | 2.55% | 0.48% | 0.76% | 0.01% | 0.93% | 1.40% | 3.59% |
Часто задаваемые вопросы
FAZ and KORU have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KORU has higher volatility (70.60%) compared to FAZ (12.53%). In terms of maximum drawdown, FAZ dropped -100.00% vs KORU's -95.79%.
On 10-year performance, KORU leads with 4.90% vs -44.36% for FAZ. On fees, FAZ is cheaper at 1.07% per year. On volatility, FAZ has been the lower-risk option at 12.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, KORU has performed better with a 4.90% return vs -44.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FAZ is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.32% for KORU.
FAZ has the higher dividend yield at 3.54%, compared with 0.42% for KORU.
FAZ is categorized as Leveraged Equities, while KORU is South Korea Equities. FAZ tracks Russell 1000 Financial Services Index (-300%), while KORU tracks MSCI Korea 25/50 Index. Their fees differ too: 1.07% for FAZ and 1.32% for KORU.
KORU currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAZ и KORU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор