PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAZ с KORU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAZ с KORU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FAZ (Direxion Daily Financial Bear 3X Shares) and KORU (Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - FAZ tracks the Russell 1000 Financial Services Index (-300%) while KORU tracks the MSCI Korea 25-50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FAZ returned -43.18%/yr vs 17.48%/yr for KORU. At a correlation of -0.45, they often move in opposite directions. FAZ charges 1.07%/yr vs 1.29%/yr for KORU.

Доходность

Сравнение доходности FAZ и KORU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAZ показывает доходность 13.24%, что значительно ниже, чем у KORU с доходностью 478.17%. За последние 10 лет акции FAZ уступали акциям KORU по среднегодовой доходности: -43.18% против 17.48% соответственно.

FAZ

1 день
-7.67%
1 месяц
-3.27%
С начала года
13.24%
6 месяцев
6.04%
1 год
-9.06%
3 года*
-38.68%
5 лет*
-27.22%
10 лет*
-43.18%

KORU

1 день
-12.29%
1 месяц
43.43%
С начала года
478.17%
6 месяцев
617.53%
1 год
1,709.41%
3 года*
122.40%
5 лет*
20.22%
10 лет*
17.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAZ и KORU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAZ
Direxion Daily Financial Bear 3X Shares		13.24%-37.21%-51.01%-26.67%1.16%-67.05%-73.90%-58.62%16.84%-46.18%
KORU
Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares		478.17%432.73%-62.18%28.61%-70.16%-33.86%48.78%5.47%-59.89%167.08%

Correlation

The correlation between FAZ and KORU is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2013 г.

-0.45

Over the past year, the inverse relationship between FAZ and KORU has weakened: their correlation has moved from -0.45 to -0.16, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Financial Bear 3X Shares

Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares

Часто сравнивают с FAZ:
FAZ с FASFAZ с TZAFAZ с LABDFAZ с BNKDFAZ с QQQFAZ с LABUFAZ с KRE
Часто сравнивают с KORU:
KORU с EWYKORU с VOOKORU с QQQKORU с FLKRKORU с SOXLKORU с TQQQKORU с DPST

Доходность на риск

FAZ vs. KORU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAZ
Ранг доходности на риск FAZ: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAZ: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAZ: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAZ: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAZ: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAZ: 77
Ранг коэф-та Мартина
KORU
Ранг доходности на риск KORU: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KORU: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KORU: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KORU: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KORU: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KORU: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAZ c KORU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAZKORUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.21
13.88

-14.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.00
4.85

-4.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.67

-0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.30

28.19

-28.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.55

89.21

-89.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAZ vs. KORU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAZ на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа KORU равного 13.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAZ и KORU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAZKORUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

13.88

-14.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.49

0.24

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.70

0.22

-0.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.72

0.11

-0.84

Просадки

Сравнение просадок FAZ и KORU

Максимальная просадка FAZ за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке KORU в -95.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAZ и KORU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAZKORUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-95.79%

-4.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.20%

-61.39%

+31.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-83.61%

-73.71%

-9.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.53%

-93.35%

+5.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.78%

-95.79%

-3.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-17.01%

-82.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-99.14%

-57.52%

-41.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.64%

19.36%

-2.72%

Волатильность

Сравнение волатильности FAZ и KORU

Текущая волатильность для Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) составляет 12.41%, в то время как у Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU) волатильность равна 60.60%. Это указывает на то, что FAZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KORU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAZKORUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.41%

60.60%

-48.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.18%

111.66%

-78.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.76%

124.91%

-81.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.93%

85.28%

-29.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.10%

79.99%

-17.89%

Сравнение комиссий FAZ и KORU

FAZ берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии KORU в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAZ и KORU

Дивидендная доходность FAZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности KORU в 0.16%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FAZ
Direxion Daily Financial Bear 3X Shares		3.00%5.07%7.34%4.88%0.00%0.00%0.62%1.63%0.56%0.00%
KORU
Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares		0.16%0.89%4.10%2.55%0.48%0.76%0.01%0.93%1.40%3.59%

Часто задаваемые вопросы

FAZ and KORU have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KORU has higher volatility (60.60%) compared to FAZ (12.41%). In terms of maximum drawdown, FAZ dropped -100.00% vs KORU's -95.79%.

On 10-year performance, KORU leads with 17.48% vs -43.18% for FAZ. On fees, FAZ is cheaper at 1.07% per year. On volatility, FAZ has been the lower-risk option at 12.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, KORU has performed better with a 17.48% return vs -43.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FAZ is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.29% for KORU.

FAZ has the higher dividend yield at 3.00%, compared with 0.16% for KORU.

FAZ tracks Russell 1000 Financial Services Index (-300%), while KORU tracks MSCI Korea 25-50 Index. Their fees differ too: 1.07% for FAZ and 1.29% for KORU.

KORU currently has the higher Sharpe Ratio (13.88 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAZ и KORU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор