Сравнение FAZ с DLLL
FAZ (Direxion Daily Financial Bear 3X Shares) and DLLL (GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - FAZ tracks the Russell 1000 Financial Services Index (-300%) while DLLL tracks the Dell Technologies Inc. (DELL). Both are passively managed. Over the past year, FAZ returned -24.30% vs 540.38% for DLLL. At a correlation of -0.27, they often move in opposite directions. FAZ charges 1.07%/yr vs 1.50%/yr for DLLL.
Доходность
Сравнение доходности FAZ и DLLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FAZ показывает доходность -12.56%, что значительно ниже, чем у DLLL с доходностью 589.77%.
FAZ
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -12.87%
- 6 месяцев
- -14.37%
- С начала года
- -12.56%
- 1 год
- -24.30%
- 3 года*
- -40.38%
- 5 лет*
- -32.90%
- 10 лет*
- -44.36%
DLLL
- 1 день
- -10.21%
- 1 месяц
- -10.70%
- 6 месяцев
- 667.04%
- С начала года
- 589.77%
- 1 год
- 540.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FAZ и DLLL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3X Shares | -12.56% | -25.09% |
DLLL GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF | 589.77% | -3.72% |
Correlation
The correlation between FAZ and DLLL is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г. | -0.27 |
The correlation between FAZ and DLLL shifts across timeframes, from -0.27 (all time) to -0.15 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAZ vs. DLLL — Ранг доходности на риск
FAZ
DLLL
Сравнение FAZ c DLLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAZ | DLLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.46 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 9.53 | -10.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 19.00 | -20.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAZ и DLLL
Максимальная просадка FAZ за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки DLLL в -68.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAZ и DLLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAZ | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -68.58% | -31.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.37% | -57.19% | +16.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.31% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.07% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -34.75% | -65.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -99.12% | -25.70% | -73.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.53% | 28.64% | -12.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAZ и DLLL
Текущая волатильность для Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) составляет 12.53%, в то время как у GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL) волатильность равна 43.56%. Это указывает на то, что FAZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAZ | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.53% | 43.56% | -31.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.10% | 110.12% | -77.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.71% | 136.53% | -92.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.53% | 131.16% | -75.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.83% | 131.16% | -69.33% |
Сравнение комиссий FAZ и DLLL
FAZ берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии DLLL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAZ и DLLL
Дивидендная доходность FAZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, тогда как DLLL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLLL GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3X Shares | 3.54% | 5.07% | 7.34% | 4.88% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 1.63% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
FAZ and DLLL have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DLLL has higher volatility (43.56%) compared to FAZ (12.53%). In terms of maximum drawdown, FAZ dropped -100.00% vs DLLL's -68.58%.
On 1-year performance, DLLL leads with 540.38% vs -24.30% for FAZ. On fees, FAZ is cheaper at 1.07% per year. On volatility, FAZ has been the lower-risk option at 12.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DLLL has performed better with a 540.38% return vs -24.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FAZ is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.50% for DLLL.
FAZ has the higher dividend yield at 3.54%, compared with 0.00% for DLLL.
FAZ tracks Russell 1000 Financial Services Index (-300%), while DLLL tracks Dell Technologies Inc. (DELL). They also come from different issuers: Direxion and GraniteShares. Their fees differ too: 1.07% for FAZ and 1.50% for DLLL.
DLLL currently has the higher Sharpe Ratio (4.00 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAZ и DLLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор