Сравнение FAZ с AMDG

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG).

FAZ и AMDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAZ - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 1000 Financial Services Index (-300%). Фонд был запущен 6 нояб. 2008 г.. AMDG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 24 янв. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности FAZ и AMDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAZ и AMDG

	2026 (YTD)	2025
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3X Shares	33.01%	-27.01%
AMDG Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF	-21.97%	96.98%

Доходность по периодам

С начала года, FAZ показывает доходность 33.01%, что значительно выше, чем у AMDG с доходностью -21.97%.

FAZ

1 день: -6.11%

1 месяц: 11.41%

С начала года: 33.01%

6 месяцев: 26.95%

1 год: -7.23%

3 года*: -36.21%

5 лет*: -29.62%

10 лет*: -43.10%

AMDG

1 день: 7.34%

1 месяц: -0.57%

С начала года: -21.97%

6 месяцев: 16.89%

1 год: 133.55%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Direxion Daily Financial Bear 3X Shares

Название символа

Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF

Часто сравнивают с FAZ:

FAZ с FAS FAZ с TZA FAZ с LABD FAZ с QQQ FAZ с LABU FAZ с BNKD FAZ с SQQQ

Часто сравнивают с AMDG:

AMDG с AMDL AMDG с AMD AMDG с AMUU AMDG с JLGMX AMDG с AMDD AMDG с QQQ AMDG с ARMG

Сравнение комиссий FAZ и AMDG

FAZ берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии AMDG в 0.75%.

FAZ

Direxion Daily Financial Bear 3X Shares

AMDG

Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF

Доходность на риск

FAZ vs. AMDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FAZ

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AMDG

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAZ c AMDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FAZ	AMDG	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.12	1.04	-1.16
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.24	2.13	-1.89
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.03	1.28	-0.25
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.20	2.32	-2.52
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.26	4.53	-4.79
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAZ vs. AMDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAZ на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа AMDG равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAZ и AMDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FAZ	AMDG	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.12	1.04	-1.16
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.53	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	-0.70	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.72	0.35	-1.07

Корреляция

Корреляция между FAZ и AMDG составляет -0.25. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAZ и AMDG

Дивидендная доходность FAZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности AMDG в 14.36%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3X Shares	2.56%	5.07%	7.34%	4.88%	0.00%	0.00%	0.62%	1.63%	0.56%
AMDG Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF	14.36%	11.21%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок FAZ и AMDG

Максимальная просадка FAZ за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки AMDG в -63.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAZ и AMDG.

Загрузка...

Показатели просадок

	FAZ	AMDG	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-100.00%	-63.04%	-36.96%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-54.53%	-56.48%	+1.95%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-88.14%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-99.78%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-100.00%	-52.31%	-47.69%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-99.13%	-27.66%	-71.47%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	42.00%	28.88%	+13.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FAZ и AMDG

Текущая волатильность для Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) составляет 13.94%, в то время как у Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG) волатильность равна 33.06%. Это указывает на то, что FAZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FAZ	AMDG	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	13.94%	33.06%	-19.12%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	33.73%	98.59%	-64.86%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	58.30%	129.74%	-71.44%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	56.10%	124.94%	-68.84%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	62.13%	124.94%	-62.81%

Сравнение FAZ с AMDG

Доходность

Сравнение доходности FAZ и AMDG

Сравнение доходности по годам FAZ и AMDG

Доходность по периодам

FAZ

AMDG

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FAZ и AMDG

Доходность на риск

FAZ vs. AMDG — Ранг доходности на риск

FAZ

AMDG

Сравнение FAZ c AMDG - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FAZ vs. AMDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAZ и AMDG

Просадки

Сравнение просадок FAZ и AMDG

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FAZ и AMDG

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)