PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAYZX с AAAAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAYZX с AAAAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class I (FAYZX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX).

FAYZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 сент. 2015 г.. AAAAX управляется DWS. Фонд был запущен 30 июл. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FAYZX и AAAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class I (FAYZX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAYZX и AAAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAYZX
Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class I		1.81%14.13%9.59%11.73%-13.69%17.17%16.39%23.15%-3.01%6.21%
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A		9.77%12.82%5.24%2.30%-9.91%23.45%3.71%21.42%-5.36%14.67%

Доходность по периодам

С начала года, FAYZX показывает доходность 1.81%, что значительно ниже, чем у AAAAX с доходностью 9.77%. За последние 10 лет акции FAYZX превзошли акции AAAAX по среднегодовой доходности: 8.78% против 7.40% соответственно.

FAYZX

1 день
1.49%
1 месяц
-5.08%
С начала года
1.81%
6 месяцев
1.30%
1 год
17.82%
3 года*
10.19%
5 лет*
5.97%
10 лет*
8.78%

AAAAX

1 день
1.09%
1 месяц
-3.53%
С начала года
9.77%
6 месяцев
11.84%
1 год
17.50%
3 года*
10.19%
5 лет*
6.78%
10 лет*
7.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class I

DWS RREEF Real Assets Fund - Class A

Часто сравнивают с FAYZX:
FAYZX с BAICXFAYZX с ONIFXFAYZX с FASMXFAYZX с VTMFXFAYZX с FTIHXFAYZX с SICIXFAYZX с STDAX
Часто сравнивают с AAAAX:
AAAAX с tAAAAX с SCHHAAAAX с VWELXAAAAX с COWZAAAAX с SPYAAAAX с TAAAAX с SCGSX

Сравнение комиссий FAYZX и AAAAX

FAYZX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии AAAAX в 1.22%.

AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A
FAYZX
Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class I

Доходность на риск

FAYZX vs. AAAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAYZX
Ранг доходности на риск FAYZX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAYZX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAYZX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAYZX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAYZX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAYZX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
AAAAX
Ранг доходности на риск AAAAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAAX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAAX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAAX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAYZX c AAAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class I (FAYZX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAYZXAAAAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

1.57

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

2.11

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.32

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.38

1.91

+0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.87

10.22

-1.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAYZX vs. AAAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAYZX на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAAAX равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAYZX и AAAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAYZXAAAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.57

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.56

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.59

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.38

+0.52

Корреляция

Корреляция между FAYZX и AAAAX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAYZX и AAAAX

Дивидендная доходность FAYZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что больше доходности AAAAX в 3.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAYZX
Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class I		3.44%3.77%3.51%4.21%3.73%2.79%3.27%2.82%2.96%3.34%8.29%0.00%
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A		3.23%3.54%2.45%2.08%4.17%2.31%1.33%1.81%1.61%1.52%1.47%2.15%

Просадки

Сравнение просадок FAYZX и AAAAX

Максимальная просадка FAYZX за все время составила -21.64%, что меньше максимальной просадки AAAAX в -40.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAYZX и AAAAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FAYZXAAAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.64%

-40.47%

+18.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.94%

-9.55%

+1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.13%

-22.62%

+4.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.64%

-29.41%

+7.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.08%

-3.53%

-1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.45%

-6.89%

+3.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

1.79%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности FAYZX и AAAAX

Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class I (FAYZX) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что FAYZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAYZXAAAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

3.27%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.10%

7.26%

+0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.90%

11.62%

+0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.79%

12.19%

-2.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.77%

12.66%

-2.89%