PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAX с CGFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAX с CGFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc (FAX) и abrdn Global Absolute Return Strategies Fund (CGFIX).

FAX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г.. CGFIX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 31 окт. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности FAX и CGFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc (FAX) и abrdn Global Absolute Return Strategies Fund (CGFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAX и CGFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAX
abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc		-2.71%18.23%2.31%16.53%-22.83%-7.20%14.08%19.48%-12.72%14.65%
CGFIX
abrdn Global Absolute Return Strategies Fund		0.00%5.79%4.85%-2.54%-9.99%1.39%6.37%7.26%0.97%1.62%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции FAX превзошли акции CGFIX по среднегодовой доходности: 2.85% против 1.95% соответственно.

FAX

1 день
0.24%
1 месяц
-8.92%
С начала года
-2.71%
6 месяцев
-4.74%
1 год
3.51%
3 года*
9.59%
5 лет*
0.65%
10 лет*
2.85%

CGFIX

1 день
0.36%
1 месяц
-1.86%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.82%
1 год
5.00%
3 года*
3.71%
5 лет*
-0.02%
10 лет*
1.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc

abrdn Global Absolute Return Strategies Fund

Часто сравнивают с FAX:
FAX с MSDFAX с EDDFAX с FCOFAX с AODFAX с VOOFAX с EMLCFAX с SCHF
Часто сравнивают с CGFIX:
CGFIX с VOOCGFIX с BARCGFIX с GOPIXCGFIX с AIFRXCGFIX с PCBAXCGFIX с QGMIXCGFIX с DNAVX

Сравнение комиссий FAX и CGFIX

FAX берет комиссию в 3.33%, что несколько больше комиссии CGFIX в 0.78%.

FAX
abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc
CGFIX
abrdn Global Absolute Return Strategies Fund

Доходность на риск

FAX vs. CGFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAX
Ранг доходности на риск FAX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
CGFIX
Ранг доходности на риск CGFIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGFIX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGFIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGFIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGFIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGFIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAX c CGFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc (FAX) и abrdn Global Absolute Return Strategies Fund (CGFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAXCGFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

1.54

-1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.42

2.14

-1.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.30

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.40

1.98

-1.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.04

8.09

-7.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAX vs. CGFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAX на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа CGFIX равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAX и CGFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAXCGFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

1.54

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

-0.00

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.41

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.89

-0.73

Корреляция

Корреляция между FAX и CGFIX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAX и CGFIX

Дивидендная доходность FAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.70%, что больше доходности CGFIX в 6.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAX
abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc		13.70%12.91%13.45%12.18%12.55%8.64%7.42%8.29%10.85%8.61%9.07%9.19%
CGFIX
abrdn Global Absolute Return Strategies Fund		6.12%5.51%6.43%2.08%0.00%7.49%0.23%3.29%6.05%0.33%1.12%0.35%

Просадки

Сравнение просадок FAX и CGFIX

Максимальная просадка FAX за все время составила -63.96%, что больше максимальной просадки CGFIX в -20.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAX и CGFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FAXCGFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.96%

-20.28%

-43.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.14%

-2.78%

-8.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.49%

-20.28%

-20.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.57%

-20.28%

-20.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.74%

-2.97%

-6.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.90%

-3.20%

-14.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

0.68%

+3.66%

Волатильность

Сравнение волатильности FAX и CGFIX

abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc (FAX) имеет более высокую волатильность в 5.67% по сравнению с abrdn Global Absolute Return Strategies Fund (CGFIX) с волатильностью 1.56%. Это указывает на то, что FAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAXCGFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

1.56%

+4.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

2.14%

+6.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.80%

3.49%

+10.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.88%

5.76%

+10.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.45%

4.74%

+11.71%