PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAX с ADVDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAX с ADVDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc (FAX) и abrdn Dynamic Dividend Fund (ADVDX).

FAX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г.. ADVDX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 21 сент. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности FAX и ADVDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc (FAX) и abrdn Dynamic Dividend Fund (ADVDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAX и ADVDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAX
abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc		-2.71%18.23%2.31%16.53%-22.83%-7.20%14.08%19.48%-12.72%14.65%
ADVDX
abrdn Dynamic Dividend Fund		1.02%20.33%7.74%13.35%-13.36%16.80%10.33%25.43%-9.57%23.36%

Доходность по периодам

С начала года, FAX показывает доходность -2.71%, что значительно ниже, чем у ADVDX с доходностью 1.02%. За последние 10 лет акции FAX уступали акциям ADVDX по среднегодовой доходности: 2.85% против 9.73% соответственно.

FAX

1 день
0.24%
1 месяц
-8.92%
С начала года
-2.71%
6 месяцев
-4.74%
1 год
3.51%
3 года*
9.59%
5 лет*
0.65%
10 лет*
2.85%

ADVDX

1 день
2.61%
1 месяц
-5.39%
С начала года
1.02%
6 месяцев
3.90%
1 год
19.91%
3 года*
12.20%
5 лет*
7.04%
10 лет*
9.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc

abrdn Dynamic Dividend Fund

Часто сравнивают с FAX:
FAX с MSDFAX с EDDFAX с FCOFAX с AODFAX с VOOFAX с EMLCFAX с SCHF
Часто сравнивают с ADVDX:
ADVDX с AVUVXADVDX с DGROADVDX с IXUSADVDX с DYNFADVDX с VXUSADVDX с ABEMXADVDX с AHYMX

Сравнение комиссий FAX и ADVDX

FAX берет комиссию в 3.33%, что несколько больше комиссии ADVDX в 1.25%.

FAX
abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc
ADVDX
abrdn Dynamic Dividend Fund

Доходность на риск

FAX vs. ADVDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAX
Ранг доходности на риск FAX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
ADVDX
Ранг доходности на риск ADVDX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADVDX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADVDX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADVDX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADVDX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADVDX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAX c ADVDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc (FAX) и abrdn Dynamic Dividend Fund (ADVDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAXADVDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

1.37

-1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.42

1.95

-1.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.29

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.40

1.93

-1.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.04

8.70

-7.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAX vs. ADVDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAX на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа ADVDX равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAX и ADVDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAXADVDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

1.37

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.51

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.61

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.36

-0.20

Корреляция

Корреляция между FAX и ADVDX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAX и ADVDX

Дивидендная доходность FAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.70%, что больше доходности ADVDX в 8.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAX
abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc		13.70%12.91%13.45%12.18%12.55%8.64%7.42%8.29%10.85%8.61%9.07%9.19%
ADVDX
abrdn Dynamic Dividend Fund		8.55%8.53%5.59%5.70%6.09%5.35%5.50%5.70%6.72%5.73%6.65%6.67%

Просадки

Сравнение просадок FAX и ADVDX

Максимальная просадка FAX за все время составила -63.96%, примерно равная максимальной просадке ADVDX в -62.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAX и ADVDX.

Загрузка...

Показатели просадок

FAXADVDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.96%

-62.03%

-1.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.14%

-10.44%

-0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.49%

-24.53%

-15.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.57%

-36.33%

-4.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.74%

-6.14%

-3.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.90%

-16.59%

-1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

2.32%

+2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FAX и ADVDX

abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc (FAX) и abrdn Dynamic Dividend Fund (ADVDX) имеют волатильность 5.67% и 5.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAXADVDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

5.63%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

8.71%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.80%

14.61%

-0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.88%

13.86%

+2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.45%

15.96%

+0.49%