PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAX с ADVDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAX с ADVDX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FAX (abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc) and ADVDX (abrdn Dynamic Dividend Fund) are both mutual funds - FAX is a Emerging Markets Bonds fund managed by Aberdeen, while ADVDX is a Global Equities fund managed by Aberdeen. Over the past 10 years, FAX returned 3.02%/yr vs 10.83%/yr for ADVDX. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. FAX charges 3.33%/yr vs 1.25%/yr for ADVDX.

Доходность

Сравнение доходности FAX и ADVDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc (FAX) и abrdn Dynamic Dividend Fund (ADVDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAX показывает доходность 0.24%, что значительно ниже, чем у ADVDX с доходностью 9.58%. За последние 10 лет акции FAX уступали акциям ADVDX по среднегодовой доходности: 3.02% против 10.83% соответственно.

FAX

1 день
0.63%
1 месяц
-0.51%
С начала года
0.24%
6 месяцев
0.99%
1 год
3.80%
3 года*
9.17%
5 лет*
-0.21%
10 лет*
3.02%

ADVDX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.12%
С начала года
9.58%
6 месяцев
9.12%
1 год
23.10%
3 года*
14.73%
5 лет*
7.64%
10 лет*
10.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAX и ADVDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAX
abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc		0.24%18.23%2.31%16.53%-22.83%-7.20%14.08%19.48%-12.72%14.65%
ADVDX
abrdn Dynamic Dividend Fund		9.58%20.33%7.74%13.35%-13.36%16.80%10.33%25.43%-9.57%23.36%

Correlation

The correlation between FAX and ADVDX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2003 г.

0.37

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc

abrdn Dynamic Dividend Fund

Часто сравнивают с FAX:
FAX с MSDFAX с EDDFAX с AODFAX с EMLCFAX с VOOFAX с EWOFAX с DVYA
Часто сравнивают с ADVDX:
ADVDX с AVUVXADVDX с DGROADVDX с IXUSADVDX с AHYMXADVDX с BJBHXADVDX с DYNFADVDX с ABEMX

Доходность на риск

FAX vs. ADVDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAX
Ранг доходности на риск FAX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAX: 55
Ранг коэф-та Мартина
ADVDX
Ранг доходности на риск ADVDX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADVDX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADVDX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADVDX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADVDX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADVDX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAX c ADVDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc (FAX) и abrdn Dynamic Dividend Fund (ADVDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FAXADVDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.31
1.94

-1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.50
2.68

-2.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.35

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.34

2.60

-2.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.73

10.73

-10.00

FAX vs. ADVDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAX на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа ADVDX равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAX и ADVDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FAX и ADVDX

Максимальная просадка FAX за все время составила -63.96%, примерно равная максимальной просадке ADVDX в -62.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAX и ADVDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAXADVDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.96%

-62.03%

-1.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.14%

-8.73%

-2.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.17%

-13.06%

-0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.49%

-24.53%

-15.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.57%

-36.33%

-4.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.00%

-3.79%

-3.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.83%

-16.44%

-1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.25%

2.11%

+3.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FAX и ADVDX

Текущая волатильность для abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc (FAX) составляет 3.45%, в то время как у abrdn Dynamic Dividend Fund (ADVDX) волатильность равна 4.21%. Это указывает на то, что FAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADVDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAXADVDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

4.21%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.16%

9.60%

+0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.46%

11.70%

+0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.94%

13.97%

+1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.50%

15.90%

+0.60%

Сравнение комиссий FAX и ADVDX

FAX берет комиссию в 3.33%, что несколько больше комиссии ADVDX в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAX и ADVDX

Дивидендная доходность FAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.75%, что больше доходности ADVDX в 7.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADVDX
abrdn Dynamic Dividend Fund		7.97%8.53%5.59%5.70%6.09%5.35%5.50%5.70%6.72%5.73%6.65%6.67%
FAX
abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc		13.75%12.91%13.45%12.18%12.55%8.64%7.42%8.29%10.85%8.61%9.07%9.19%

Часто задаваемые вопросы

FAX and ADVDX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADVDX has higher volatility (4.21%) compared to FAX (3.45%). In terms of maximum drawdown, FAX dropped -63.96% vs ADVDX's -62.03%.

ADVDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAX и ADVDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор