PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAUG с USPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAUG с USPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August (FAUG) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX).

FAUG и USPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAUG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index August. Фонд был запущен 6 нояб. 2019 г.. USPX - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Morningstar US Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 1 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FAUG и USPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August (FAUG) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAUG и USPX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FAUG
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August		-1.68%13.77%14.55%17.24%-10.52%11.54%12.43%2.37%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		-3.95%17.78%24.97%27.07%-18.88%19.53%9.72%4.08%

Доходность по периодам

С начала года, FAUG показывает доходность -1.68%, что значительно выше, чем у USPX с доходностью -3.95%.

FAUG

1 день
0.53%
1 месяц
-2.40%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
0.13%
1 год
14.24%
3 года*
12.59%
5 лет*
7.62%
10 лет*
—

USPX

1 день
0.69%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-1.97%
1 год
17.94%
3 года*
18.60%
5 лет*
10.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August

Franklin U.S. Equity Index ETF

Часто сравнивают с FAUG:
FAUG с BUFRFAUG с DMAYFAUG с SPYFAUG с SPXMFAUG с VOTEFAUG с UNOVFAUG с PSCX
Часто сравнивают с USPX:
USPX с JPEFUSPX с VOOUSPX с VUAG.LUSPX с IVVUSPX с BDGSUSPX с VUAA.DEUSPX с BBUS

Сравнение комиссий FAUG и USPX

FAUG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии USPX в 0.03%.

FAUG
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF

Доходность на риск

FAUG vs. USPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAUG
Ранг доходности на риск FAUG: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAUG: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAUG: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAUG: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAUG: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAUG: 7676
Ранг коэф-та Мартина
USPX
Ранг доходности на риск USPX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAUG c USPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August (FAUG) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAUGUSPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

0.96

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

1.49

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.22

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

1.47

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.86

6.97

+1.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAUG vs. USPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAUG на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USPX равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAUG и USPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAUGUSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

0.96

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.65

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.71

-0.02

Корреляция

Корреляция между FAUG и USPX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAUG и USPX

FAUG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FAUG
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		1.19%1.07%1.23%1.35%2.21%2.40%2.51%3.07%2.91%2.60%4.89%

Просадки

Сравнение просадок FAUG и USPX

Максимальная просадка FAUG за все время составила -22.33%, что меньше максимальной просадки USPX в -31.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAUG и USPX.

Загрузка...

Показатели просадок

FAUGUSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.33%

-31.21%

+8.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-12.48%

+3.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.91%

-24.60%

+8.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.96%

-5.81%

+2.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.90%

-4.51%

+1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

2.63%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FAUG и USPX

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August (FAUG) составляет 3.69%, в то время как у Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что FAUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAUGUSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

5.37%

-1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.84%

9.73%

-3.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.25%

18.75%

-6.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.74%

16.15%

-5.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.88%

15.98%

-3.10%