PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAUG с TRND
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAUG с TRND

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August (FAUG) и Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF (TRND).

FAUG и TRND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAUG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index August. Фонд был запущен 6 нояб. 2019 г.. TRND - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Trendpilot Fund of Funds Index. Фонд был запущен 3 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FAUG и TRND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August (FAUG) и Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF (TRND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAUG и TRND

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FAUG
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August		-1.68%13.77%14.55%17.24%-10.52%11.54%12.43%2.37%
TRND
Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF		-1.15%6.03%11.97%16.48%-15.37%12.95%4.73%3.99%

Доходность по периодам

С начала года, FAUG показывает доходность -1.68%, что значительно ниже, чем у TRND с доходностью -1.15%.

FAUG

1 день
0.53%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
0.06%
1 год
13.60%
3 года*
12.59%
5 лет*
7.62%
10 лет*
—

TRND

1 день
-0.11%
1 месяц
-3.30%
С начала года
-1.15%
6 месяцев
0.66%
1 год
5.64%
3 года*
9.04%
5 лет*
4.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August

Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF

Часто сравнивают с FAUG:
FAUG с BUFRFAUG с DMAYFAUG с SPYFAUG с SPXMFAUG с VOTEFAUG с UNOVFAUG с FTAG
Часто сравнивают с TRND:
TRND с QQQTRND с VTTRND с PTLCTRND с FLRTTRND с AORTRND с PTNQTRND с ISTB

Сравнение комиссий FAUG и TRND

FAUG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии TRND в 0.77%.

FAUG
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August
TRND
Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF

Доходность на риск

FAUG vs. TRND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAUG
Ранг доходности на риск FAUG: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAUG: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAUG: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAUG: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAUG: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAUG: 7676
Ранг коэф-та Мартина
TRND
Ранг доходности на риск TRND: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRND: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRND: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRND: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRND: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRND: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAUG c TRND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August (FAUG) и Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF (TRND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAUGTRNDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

0.52

+0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

0.77

+0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.10

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

0.72

+0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.86

2.27

+6.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAUG vs. TRND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAUG на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа TRND равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAUG и TRND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAUGTRNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

0.52

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.48

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.52

+0.17

Корреляция

Корреляция между FAUG и TRND составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAUG и TRND

FAUG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRND за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%.

TTM2025202420232022202120202019
FAUG
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRND
Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF		2.35%2.32%2.31%2.51%1.76%0.93%0.60%0.93%

Просадки

Сравнение просадок FAUG и TRND

Максимальная просадка FAUG за все время составила -22.33%, что больше максимальной просадки TRND в -17.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAUG и TRND.

Загрузка...

Показатели просадок

FAUGTRNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.33%

-17.88%

-4.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-8.00%

-0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.91%

-16.21%

+0.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.96%

-5.57%

+2.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.90%

-5.32%

+2.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

2.53%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности FAUG и TRND

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August (FAUG) составляет 3.69%, в то время как у Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF (TRND) волатильность равна 5.00%. Это указывает на то, что FAUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAUGTRNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

5.00%

-1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.84%

8.75%

-2.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.25%

10.83%

+1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.74%

9.53%

+1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.88%

11.13%

+1.75%