PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAUG с TRND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAUG с TRND

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FAUG (FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August) and TRND (Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - FAUG tracks the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index August while TRND tracks the Pacer Trendpilot Fund of Funds Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FAUG returned 8.91%/yr vs 6.27%/yr for TRND. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FAUG charges 0.85%/yr vs 0.77%/yr for TRND.

Доходность

Сравнение доходности FAUG и TRND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August (FAUG) и Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF (TRND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAUG показывает доходность 6.31%, что значительно ниже, чем у TRND с доходностью 10.26%.

FAUG

1 день
0.14%
1 месяц
1.95%
С начала года
6.31%
6 месяцев
6.83%
1 год
18.23%
3 года*
14.59%
5 лет*
8.91%
10 лет*
—

TRND

1 день
0.09%
1 месяц
4.42%
С начала года
10.26%
6 месяцев
10.38%
1 год
21.50%
3 года*
11.99%
5 лет*
6.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAUG и TRND

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FAUG
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August		6.31%13.77%14.55%17.24%-10.52%11.54%12.43%2.37%
TRND
Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF		10.26%6.03%11.97%16.48%-15.37%12.95%4.73%3.99%

Correlation

The correlation between FAUG and TRND is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2019 г.

0.85

The correlation between FAUG and TRND has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FAUG и TRND

Секторы
FAUG
TRND

Технологии

35.6%
30.6%

Финансовые услуги

11.8%
13.2%

Коммуникационные услуги

11.2%
7.7%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.0%

Здравоохранение

8.5%
7.4%

Промышленность

8.3%
13.4%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.5%

Энергетика

3.5%
3.8%

Коммунальные услуги

2.4%
2.3%

Недвижимость

1.9%
2.7%

Сырьевые материалы

1.8%
3.4%

Технологии

FAUG
35.6%
TRND
30.6%

Финансовые услуги

FAUG
11.8%
TRND
13.2%

Коммуникационные услуги

FAUG
11.2%
TRND
7.7%

Потребительский циклический сектор

FAUG
10.1%
TRND
10.0%

Здравоохранение

FAUG
8.5%
TRND
7.4%

Промышленность

FAUG
8.3%
TRND
13.4%

Потребительский защитный сектор

FAUG
4.9%
TRND
5.5%

Энергетика

FAUG
3.5%
TRND
3.8%

Коммунальные услуги

FAUG
2.4%
TRND
2.3%

Недвижимость

FAUG
1.9%
TRND
2.7%

Сырьевые материалы

FAUG
1.8%
TRND
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August

Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF

Часто сравнивают с FAUG:
FAUG с BUFRFAUG с DMAYFAUG с SPYFAUG с UNOVFAUG с VOTEFAUG с FTAGFAUG с SPXM
Часто сравнивают с TRND:
TRND с QQQTRND с VTTRND с PTLCTRND с FLRTTRND с AORTRND с PTNQTRND с ISTB

Доходность на риск

FAUG vs. TRND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAUG
Ранг доходности на риск FAUG: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAUG: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAUG: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAUG: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAUG: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAUG: 8585
Ранг коэф-та Мартина
TRND
Ранг доходности на риск TRND: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRND: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRND: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRND: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRND: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRND: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAUG c TRND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August (FAUG) и Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF (TRND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAUGTRNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
1.92

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.64
2.73

+0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.35

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

2.70

+0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.65

11.32

+6.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAUG vs. TRND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAUG на текущий момент составляет 2.54, что выше коэффициента Шарпа TRND равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAUG и TRND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAUGTRNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

1.92

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.65

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.65

+0.13

Просадки

Сравнение просадок FAUG и TRND

Максимальная просадка FAUG за все время составила -22.33%, что больше максимальной просадки TRND в -17.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAUG и TRND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAUGTRNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.33%

-17.88%

-4.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.26%

-8.00%

+2.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.81%

-9.56%

-3.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.91%

-16.21%

+0.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.00%

-0.29%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.83%

-5.22%

+2.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

1.90%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности FAUG и TRND

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August (FAUG) составляет 0.92%, в то время как у Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF (TRND) волатильность равна 3.48%. Это указывает на то, что FAUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAUGTRNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.92%

3.48%

-2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.45%

8.97%

-3.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.21%

11.23%

-4.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.76%

9.71%

+1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.75%

11.18%

+1.57%

Сравнение комиссий FAUG и TRND

FAUG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии TRND в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAUG и TRND

FAUG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRND за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FAUG
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRND
Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF		2.10%2.32%2.31%2.51%1.76%0.93%0.60%0.93%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, FAUG and TRND move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TRND has higher volatility (3.48%) compared to FAUG (0.92%). In terms of maximum drawdown, FAUG dropped -22.33% vs TRND's -17.88%.

On 5-year performance, FAUG leads with 8.91% vs 6.27% for TRND. On fees, TRND is cheaper at 0.77% per year. On volatility, FAUG has been the lower-risk option at 0.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FAUG has performed better with a 8.91% return vs 6.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TRND is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 0.85% for FAUG.

TRND has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 0.00% for FAUG.

FAUG tracks Cboe S&P 500 Buffer Protect Index August, while TRND tracks Pacer Trendpilot Fund of Funds Index. They also come from different issuers: First Trust and Pacer. Their fees differ too: 0.85% for FAUG and 0.77% for TRND.

FAUG currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAUG и TRND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор