PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAUG с RSSY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAUG с RSSY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FAUG (FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August) and RSSY (Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. FAUG is passively managed, while RSSY is actively managed. Over the past year, FAUG returned 18.00% vs 47.81% for RSSY. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FAUG charges 0.85%/yr vs 1.04%/yr for RSSY.

Доходность

Сравнение доходности FAUG и RSSY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August (FAUG) и Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAUG показывает доходность 6.16%, что значительно ниже, чем у RSSY с доходностью 32.45%.

FAUG

1 день
-0.14%
1 месяц
2.13%
С начала года
6.16%
6 месяцев
6.73%
1 год
18.00%
3 года*
14.48%
5 лет*
8.88%
10 лет*
—

RSSY

1 день
-0.16%
1 месяц
1.78%
С начала года
32.45%
6 месяцев
27.13%
1 год
47.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAUG и RSSY

2026 (YTD)20252024
FAUG
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August		6.16%13.77%6.96%
RSSY
Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF		32.45%-3.52%1.10%

Correlation

The correlation between FAUG and RSSY is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2024 г.

0.59

The correlation between FAUG and RSSY has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August

Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF

Часто сравнивают с FAUG:
FAUG с BUFRFAUG с DMAYFAUG с SPYFAUG с UNOVFAUG с FTAGFAUG с VOTEFAUG с SPXM
Часто сравнивают с RSSY:
RSSY с RSSTRSSY с SPYRSSY с GDERSSY с NTSXRSSY с VOORSSY с VGLTRSSY с RSBY

Доходность на риск

FAUG vs. RSSY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAUG
Ранг доходности на риск FAUG: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAUG: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAUG: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAUG: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAUG: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAUG: 8585
Ранг коэф-та Мартина
RSSY
Ранг доходности на риск RSSY: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSSY: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSSY: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSSY: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSSY: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSSY: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAUG c RSSY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August (FAUG) и Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAUGRSSYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
3.63

-1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.60
4.78

-1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.65

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

6.53

-3.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.42

22.39

-4.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAUG vs. RSSY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAUG на текущий момент составляет 2.51, что ниже коэффициента Шарпа RSSY равного 3.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAUG и RSSY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAUGRSSYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

3.63

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.75

+0.04

Просадки

Сравнение просадок FAUG и RSSY

Максимальная просадка FAUG за все время составила -22.33%, что меньше максимальной просадки RSSY в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAUG и RSSY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAUGRSSYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.33%

-29.57%

+7.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.26%

-7.36%

+2.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.81%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-0.16%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.83%

-7.37%

+4.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

2.14%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FAUG и RSSY

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August (FAUG) составляет 0.94%, в то время как у Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY) волатильность равна 2.30%. Это указывает на то, что FAUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAUGRSSYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.94%

2.30%

-1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.44%

9.92%

-4.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.22%

13.28%

-6.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.77%

18.35%

-7.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.75%

18.35%

-5.60%

Сравнение комиссий FAUG и RSSY

FAUG берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии RSSY в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAUG и RSSY

FAUG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RSSY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%.

ПозицияTTM2025
FAUG
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August		0.00%0.00%
RSSY
Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF		1.54%2.04%

Часто задаваемые вопросы

FAUG and RSSY have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSSY has higher volatility (2.30%) compared to FAUG (0.94%). In terms of maximum drawdown, FAUG dropped -22.33% vs RSSY's -29.57%.

On 1-year performance, RSSY leads with 47.81% vs 18.00% for FAUG. On fees, FAUG is cheaper at 0.85% per year. On volatility, FAUG has been the lower-risk option at 0.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RSSY has performed better with a 47.81% return vs 18.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FAUG is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.04% for RSSY.

RSSY has the higher dividend yield at 1.54%, compared with 0.00% for FAUG.

They also come from different issuers: First Trust and Return Stacked. Their fees differ too: 0.85% for FAUG and 1.04% for RSSY.

RSSY currently has the higher Sharpe Ratio (3.63 vs 2.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAUG и RSSY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор