Сравнение FAUG с RBIL
FAUG (FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August) and RBIL (F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF) are both exchange-traded funds - FAUG is a Defined Outcome fund tracking the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index August, while RBIL is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index. Both are passively managed. Over the past year, FAUG returned 14.87% vs 3.81% for RBIL. Their -0.21 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. FAUG charges 0.85%/yr vs 0.17%/yr for RBIL.
Доходность
Сравнение доходности FAUG и RBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FAUG показывает доходность 8.32%, что значительно выше, чем у RBIL с доходностью 2.61%.
FAUG
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 1.20%
- 6 месяцев
- 7.76%
- С начала года
- 8.32%
- 1 год
- 14.87%
- 3 года*
- 13.96%
- 5 лет*
- 9.13%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.94%
RBIL
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- 2.25%
- С начала года
- 2.61%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.81%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $856.59K | $767.72K | $1.51M | |
| $1.19M | $1.87M | $2.26M |
Сравнение доходности по годам FAUG и RBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FAUG FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August | 8.32% | 11.97% |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 2.61% | 2.85% |
Correlation
The correlation between FAUG and RBIL is -0.21, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2025 г. | -0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAUG vs. RBIL — Ранг доходности на риск
FAUG
RBIL
Сравнение FAUG c RBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August (FAUG) и F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAUG | RBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 2.00 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.84 | 6.80 | -3.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.28 | 27.52 | -13.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAUG и RBIL
Максимальная просадка FAUG за все время составила -22.33%, что больше максимальной просадки RBIL в -0.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAUG и RBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAUG | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.33% | -0.56% | -21.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.26% | -0.56% | -4.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.81% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.22% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.77% | -0.08% | -2.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 0.14% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAUG и RBIL
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August (FAUG) имеет более высокую волатильность в 1.47% по сравнению с F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL) с волатильностью 0.28%. Это указывает на то, что FAUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAUG | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.47% | 0.28% | +1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.47% | 0.89% | +4.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.02% | 0.96% | +6.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.82% | 1.06% | +9.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.62% | 1.06% | +11.56% |
Сравнение комиссий FAUG и RBIL
FAUG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии RBIL в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAUG и RBIL
FAUG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FAUG FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August | 0.00% | 0.00% |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 4.16% | 3.65% |
Часто задаваемые вопросы
FAUG and RBIL have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FAUG has higher volatility (1.47%) compared to RBIL (0.28%). In terms of maximum drawdown, FAUG dropped -22.33% vs RBIL's -0.56%.
On 1-year performance, FAUG leads with 14.87% vs 3.81% for RBIL. On fees, RBIL is cheaper at 0.17% per year. On volatility, RBIL has been the lower-risk option at 0.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FAUG has performed better with a 14.87% return vs 3.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RBIL is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.85% for FAUG.
RBIL has the higher dividend yield at 4.16%, compared with 0.00% for FAUG.
FAUG is categorized as Defined Outcome, while RBIL is Inflation-Protected Bonds. FAUG tracks Cboe S&P 500 Buffer Protect Index August, while RBIL tracks Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index. They also come from different issuers: First Trust and F/m. Their fees differ too: 0.85% for FAUG and 0.17% for RBIL.
RBIL currently has the higher Sharpe Ratio (3.98 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAUG и RBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор