Сравнение FAUG с BUFH
FAUG (FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August) and BUFH (FT Vest Laddered Max Buffer ETF) are both exchange-traded funds - FAUG is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index August, while BUFH is a Defined Outcome fund managed by First Trust. Over the past year, FAUG returned 15.51% vs 6.20% for BUFH. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FAUG charges 0.85%/yr vs 0.95%/yr for BUFH.
Доходность
Сравнение доходности FAUG и BUFH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FAUG показывает доходность 5.63%, что значительно выше, чем у BUFH с доходностью 2.30%.
FAUG
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 5.63%
- 6 месяцев
- 5.11%
- 1 год
- 15.51%
- 3 года*
- 13.86%
- 5 лет*
- 8.67%
- 10 лет*
- —
BUFH
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 2.30%
- 6 месяцев
- 2.28%
- 1 год
- 6.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FAUG и BUFH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FAUG FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August | 5.63% | 9.36% |
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 2.30% | 3.81% |
Correlation
The correlation between FAUG and BUFH is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAUG vs. BUFH — Ранг доходности на риск
FAUG
BUFH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FAUG c BUFH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August (FAUG) и FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAUG | BUFH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.90 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAUG и BUFH
Максимальная просадка FAUG за все время составила -22.33%, что больше максимальной просадки BUFH в -1.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAUG и BUFH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAUG | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.33% | -1.53% | -20.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.26% | -1.53% | -3.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.81% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -0.26% | -0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.81% | -0.18% | -2.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FAUG и BUFH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAUG | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.79% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.58% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.15% | 2.38% | +4.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.80% | 2.38% | +8.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.71% | 2.38% | +10.33% |
Сравнение комиссий FAUG и BUFH
FAUG берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BUFH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAUG и BUFH
Ни FAUG, ни BUFH не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FAUG and BUFH have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, FAUG leads with 15.51% vs 6.20% for BUFH. On fees, FAUG is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FAUG has performed better with a 15.51% return vs 6.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FAUG is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for BUFH.
FAUG and BUFH have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
FAUG is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFH is Defined Outcome. Their fees differ too: 0.85% for FAUG and 0.95% for BUFH.
Подберите оптимальное распределение для FAUG и BUFH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор