PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAUDX с TSDUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAUDX с TSDUX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FAUDX (Strategic Advisers Short Duration Fund) and TSDUX (Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund) are both Ultrashort Bond funds. Over the past 10 years, FAUDX returned 21.22%/yr vs 2.68%/yr for TSDUX. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. FAUDX charges 0.26%/yr vs 0.62%/yr for TSDUX.

Доходность

Сравнение доходности FAUDX и TSDUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategic Advisers Short Duration Fund (FAUDX) и Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund (TSDUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAUDX показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у TSDUX с доходностью 1.77%. За последние 10 лет акции FAUDX превзошли акции TSDUX по среднегодовой доходности: 21.22% против 2.68% соответственно.

FAUDX

1 день
0.10%
1 месяц
0.24%
С начала года
0.28%
6 месяцев
0.19%
1 год
2.44%
3 года*
4.06%
5 лет*
2.52%
10 лет*
21.22%

TSDUX

1 день
0.00%
1 месяц
0.27%
С начала года
1.77%
6 месяцев
1.88%
1 год
3.06%
3 года*
4.82%
5 лет*
3.39%
10 лет*
2.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAUDX и TSDUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAUDX
Strategic Advisers Short Duration Fund		0.28%3.89%4.75%5.45%-1.41%-0.06%2.40%468.65%1.30%1.65%
TSDUX
Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund		1.77%3.24%6.04%5.94%0.41%-0.11%2.06%2.65%1.64%1.73%

Correlation

The correlation between FAUDX and TSDUX is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2016 г.

0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategic Advisers Short Duration Fund

Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund

Часто сравнивают с FAUDX:
FAUDX с MUIIXFAUDX с TLDIXFAUDX с VUGFAUDX с BUBSXFAUDX с BUSIXFAUDX с FSKAXFAUDX с PAIPX
Часто сравнивают с TSDUX:
TSDUX с CBUDXTSDUX с BBBIXTSDUX с NUSFXTSDUX с CPOAXTSDUX с DFIHXTSDUX с BUBSXTSDUX с BUSIX

Доходность на риск

FAUDX vs. TSDUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAUDX
Ранг доходности на риск FAUDX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAUDX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAUDX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAUDX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAUDX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAUDX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
TSDUX
Ранг доходности на риск TSDUX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDUX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDUX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDUX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDUX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDUX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAUDX c TSDUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Advisers Short Duration Fund (FAUDX) и Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund (TSDUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FAUDXTSDUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
3.68

-1.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
5.11

-1.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

3.14

-1.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

8.71

-5.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.88

28.57

-16.68

FAUDX vs. TSDUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAUDX на текущий момент составляет 1.83, что ниже коэффициента Шарпа TSDUX равного 3.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAUDX и TSDUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FAUDX и TSDUX

Максимальная просадка FAUDX за все время составила -3.86%, примерно равная максимальной просадке TSDUX в -3.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAUDX и TSDUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAUDXTSDUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.86%

-3.94%

+0.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.00%

-0.41%

-0.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.00%

-0.73%

-0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.10%

-1.72%

-1.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-3.86%

-3.94%

+0.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

0.00%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.24%

-0.19%

-0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

0.13%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FAUDX и TSDUX

Strategic Advisers Short Duration Fund (FAUDX) имеет более высокую волатильность в 0.61% по сравнению с Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund (TSDUX) с волатильностью 0.17%. Это указывает на то, что FAUDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSDUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAUDXTSDUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.61%

0.17%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.08%

0.52%

+0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57%

0.96%

+0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.61%

1.11%

+0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.32%

1.09%

+41.23%

Сравнение комиссий FAUDX и TSDUX

FAUDX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии TSDUX в 0.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAUDX и TSDUX

Дивидендная доходность FAUDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что больше доходности TSDUX в 2.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAUDX
Strategic Advisers Short Duration Fund		3.24%3.62%4.03%3.85%1.50%0.63%1.48%131.91%2.30%1.44%1.40%0.91%
TSDUX
Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund		2.91%3.09%5.03%1.55%6.36%0.60%1.65%2.84%2.66%2.22%1.87%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FAUDX and TSDUX have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAUDX has higher volatility (0.61%) compared to TSDUX (0.17%). In terms of maximum drawdown, FAUDX dropped -3.86% vs TSDUX's -3.94%.

TSDUX currently has the higher Sharpe Ratio (3.68 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAUDX и TSDUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор