Сравнение FAUDX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategic Advisers Short Duration Fund (FAUDX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FAUDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности FAUDX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAUDX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAUDX Strategic Advisers Short Duration Fund | -0.50% | 3.89% | 4.75% | 5.45% | -1.41% | -0.06% | 2.40% | 468.65% | 1.30% | 1.65% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, FAUDX показывает доходность -0.50%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции FAUDX превзошли акции FXAIX по среднегодовой доходности: 21.20% против 14.08% соответственно.
FAUDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- -0.13%
- 1 год
- 2.11%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 2.40%
- 10 лет*
- 21.20%
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAUDX и FXAIX
FAUDX берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FAUDX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
FAUDX
FXAIX
Сравнение FAUDX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Advisers Short Duration Fund (FAUDX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAUDX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 0.97 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 1.49 | +0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.23 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.95 | 1.52 | +1.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.69 | 7.30 | +5.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAUDX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 0.97 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.59 | 0.70 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.78 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.76 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между FAUDX и FXAIX составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAUDX и FXAIX
Дивидендная доходность FAUDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAUDX Strategic Advisers Short Duration Fund | 2.60% | 3.62% | 4.03% | 3.85% | 1.50% | 0.63% | 1.48% | 131.91% | 2.30% | 1.44% | 1.40% | 0.91% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок FAUDX и FXAIX
Максимальная просадка FAUDX за все время составила -3.86%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAUDX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAUDX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.86% | -33.79% | +29.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.00% | -12.13% | +11.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -3.10% | -24.50% | +21.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -3.86% | -33.79% | +29.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | -6.23% | +5.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -3.83% | +3.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 2.53% | -2.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAUDX и FXAIX
Текущая волатильность для Strategic Advisers Short Duration Fund (FAUDX) составляет 0.51%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что FAUDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAUDX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.51% | 5.34% | -4.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.04% | 9.53% | -8.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85% | 18.32% | -16.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.56% | 16.92% | -15.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.26% | 18.05% | +24.21% |