Сравнение FAUDX с DFIHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategic Advisers Short Duration Fund (FAUDX) и DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX).
FAUDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. DFIHX управляется Dimensional. Фонд был запущен 25 июл. 1983 г..
Доходность
Сравнение доходности FAUDX и DFIHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAUDX и DFIHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAUDX Strategic Advisers Short Duration Fund | -0.50% | 3.89% | 4.75% | 5.45% | -1.41% | -0.06% | 2.40% | 468.65% | 1.30% | 1.65% |
DFIHX DFA One Year Fixed Income Portfolio | 0.91% | 3.41% | 5.41% | 4.98% | -1.19% | -0.19% | 0.62% | 2.44% | 1.87% | 0.94% |
Доходность по периодам
С начала года, FAUDX показывает доходность -0.50%, что значительно ниже, чем у DFIHX с доходностью 0.91%. За последние 10 лет акции FAUDX превзошли акции DFIHX по среднегодовой доходности: 21.20% против 1.93% соответственно.
FAUDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- -0.13%
- 1 год
- 2.11%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 2.40%
- 10 лет*
- 21.20%
DFIHX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 4.50%
- 5 лет*
- 2.63%
- 10 лет*
- 1.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAUDX и DFIHX
FAUDX берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии DFIHX в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FAUDX vs. DFIHX — Ранг доходности на риск
FAUDX
DFIHX
Сравнение FAUDX c DFIHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Advisers Short Duration Fund (FAUDX) и DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAUDX | DFIHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 5.38 | -4.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 9.47 | -7.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 8.43 | -7.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.95 | 8.97 | -6.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.69 | 38.87 | -26.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAUDX | DFIHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 5.38 | -4.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.59 | 2.67 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 2.44 | -1.93 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 1.52 | -1.10 |
Корреляция
Корреляция между FAUDX и DFIHX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAUDX и DFIHX
Дивидендная доходность FAUDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности DFIHX в 3.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAUDX Strategic Advisers Short Duration Fund | 2.60% | 3.62% | 4.03% | 3.85% | 1.50% | 0.63% | 1.48% | 131.91% | 2.30% | 1.44% | 1.40% | 0.91% |
DFIHX DFA One Year Fixed Income Portfolio | 3.72% | 3.26% | 4.99% | 3.37% | 1.07% | 0.00% | 0.62% | 2.12% | 1.85% | 1.13% | 0.66% | 0.51% |
Просадки
Сравнение просадок FAUDX и DFIHX
Максимальная просадка FAUDX за все время составила -3.86%, что больше максимальной просадки DFIHX в -2.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAUDX и DFIHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAUDX | DFIHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.86% | -2.53% | -1.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.00% | -0.39% | -0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -3.10% | -2.26% | -0.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -3.86% | -2.26% | -1.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | 0.00% | -0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -0.15% | -0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 0.09% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAUDX и DFIHX
Strategic Advisers Short Duration Fund (FAUDX) имеет более высокую волатильность в 0.51% по сравнению с DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX) с волатильностью 0.20%. Это указывает на то, что FAUDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFIHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAUDX | DFIHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.51% | 0.20% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.04% | 0.41% | +0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85% | 0.72% | +1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.56% | 0.99% | +0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.26% | 0.79% | +41.47% |