Сравнение FATIX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Technology Fund Class I (FATIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
FATIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FATIX или SPY.
Основные характеристики
FATIX | SPY | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 34.63% | 27.04% |
Дох-ть за 1 год | 45.06% | 39.75% |
Дох-ть за 3 года | 5.19% | 10.21% |
Дох-ть за 5 лет | 18.73% | 15.93% |
Дох-ть за 10 лет | 15.42% | 13.36% |
Коэф-т Шарпа | 1.89 | 3.15 |
Коэф-т Сортино | 2.46 | 4.19 |
Коэф-т Омега | 1.33 | 1.59 |
Коэф-т Кальмара | 2.05 | 4.60 |
Коэф-т Мартина | 8.95 | 20.85 |
Индекс Язвы | 4.92% | 1.85% |
Дневная вол-ть | 23.37% | 12.29% |
Макс. просадка | -82.31% | -55.19% |
Текущая просадка | -0.50% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между FATIX и SPY составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FATIX и SPY
С начала года, FATIX показывает доходность 34.63%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 27.04%. За последние 10 лет акции FATIX превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 15.42% против 13.36% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FATIX и SPY
FATIX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FATIX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Technology Fund Class I (FATIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FATIX и SPY
FATIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fidelity Advisor Technology Fund Class I | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 4.46% | 8.68% | 1.26% |
SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок FATIX и SPY
Максимальная просадка FATIX за все время составила -82.31%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FATIX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FATIX и SPY
Fidelity Advisor Technology Fund Class I (FATIX) имеет более высокую волатильность в 6.30% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что FATIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.