PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FATIX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FATIXSPY
Дох-ть с нач. г.34.63%27.04%
Дох-ть за 1 год45.06%39.75%
Дох-ть за 3 года5.19%10.21%
Дох-ть за 5 лет18.73%15.93%
Дох-ть за 10 лет15.42%13.36%
Коэф-т Шарпа1.893.15
Коэф-т Сортино2.464.19
Коэф-т Омега1.331.59
Коэф-т Кальмара2.054.60
Коэф-т Мартина8.9520.85
Индекс Язвы4.92%1.85%
Дневная вол-ть23.37%12.29%
Макс. просадка-82.31%-55.19%
Текущая просадка-0.50%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между FATIX и SPY составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FATIX и SPY

С начала года, FATIX показывает доходность 34.63%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 27.04%. За последние 10 лет акции FATIX превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 15.42% против 13.36% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
19.99%
15.58%
FATIX
SPY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FATIX и SPY

FATIX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


FATIX
Fidelity Advisor Technology Fund Class I
График комиссии FATIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.71%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FATIX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Technology Fund Class I (FATIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FATIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FATIX, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FATIX, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.46
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FATIX, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FATIX, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.05
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FATIX, с текущим значением в 8.95, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.95
SPY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPY, с текущим значением в 3.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPY, с текущим значением в 4.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.19
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPY, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.59
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPY, с текущим значением в 4.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPY, с текущим значением в 20.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.85

Сравнение коэффициента Шарпа FATIX и SPY

Показатель коэффициента Шарпа FATIX на текущий момент составляет 1.89, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 3.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FATIX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.89
3.15
FATIX
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов FATIX и SPY

FATIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FATIX
Fidelity Advisor Technology Fund Class I
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%4.46%8.68%1.26%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.17%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок FATIX и SPY

Максимальная просадка FATIX за все время составила -82.31%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FATIX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.50%
0
FATIX
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности FATIX и SPY

Fidelity Advisor Technology Fund Class I (FATIX) имеет более высокую волатильность в 6.30% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что FATIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.30%
3.95%
FATIX
SPY