PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FASUX с VTMFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FASUX с VTMFX

Последнее обновление 2 июл. 2026 г.
See Documentation

FASUX (Fidelity Advisor Sustainable Intermediate Municipal Income Fund Class I) and VTMFX (Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares) are both mutual funds - FASUX is a Municipal Bonds fund managed by Fidelity, while VTMFX is a Diversified Portfolio fund tracking the Composite benchmark: Russell 1000 Index and Bloomberg 1-15 Year Municipal Bond Index. Over the past 3 years, FASUX returned 3.94%/yr vs 11.81%/yr for VTMFX. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. FASUX charges 0.37%/yr vs 0.05%/yr for VTMFX.

Доходность

Сравнение доходности FASUX и VTMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Sustainable Intermediate Municipal Income Fund Class I (FASUX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FASUX показывает доходность 1.22%, что значительно ниже, чем у VTMFX с доходностью 5.70%.

FASUX

1 день
0.26%
1 месяц
0.45%
С начала года
1.22%
6 месяцев
1.22%
1 год
5.39%
3 года*
3.94%
5 лет*
—
10 лет*
—

VTMFX

1 день
0.41%
1 месяц
-0.14%
С начала года
5.70%
6 месяцев
5.70%
1 год
13.74%
3 года*
11.81%
5 лет*
6.90%
10 лет*
8.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FASUX и VTMFX

2026 (YTD)2025202420232022
FASUX
Fidelity Advisor Sustainable Intermediate Municipal Income Fund Class I		1.22%5.32%1.38%5.99%0.34%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		5.70%11.28%12.17%15.55%-2.97%

Correlation

The correlation between FASUX and VTMFX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2022 г.

0.27

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Sustainable Intermediate Municipal Income Fund Class I

Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FASUX:
FASUX с FCNTXFASUX с USMSXFASUX с LSMSXFASUX с FSMUXFASUX с FSPSXFASUX с FSELXFASUX с FXAIX
Часто сравнивают с VTMFX:
VTMFX с VTCLXVTMFX с VBIAXVTMFX с VWENXVTMFX с VWINXVTMFX с VOOVTMFX с VASGXVTMFX с USBLX

Доходность на риск

FASUX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FASUX
Ранг доходности на риск FASUX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASUX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASUX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASUX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASUX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASUX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
VTMFX
Ранг доходности на риск VTMFX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMFX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMFX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMFX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMFX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMFX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FASUX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Sustainable Intermediate Municipal Income Fund Class I (FASUX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FASUXVTMFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
2.13

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.56
3.00

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.40

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

2.56

-0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.70

11.82

-6.11

FASUX vs. VTMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FASUX на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTMFX равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FASUX и VTMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FASUX и VTMFX

Максимальная просадка FASUX за все время составила -5.97%, что меньше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASUX и VTMFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FASUXVTMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.97%

-28.49%

+22.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.97%

-5.38%

+2.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.17%

-10.61%

+6.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.40%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-0.32%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.28%

-3.54%

+2.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

1.16%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности FASUX и VTMFX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Sustainable Intermediate Municipal Income Fund Class I (FASUX) составляет 0.42%, в то время как у Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) волатильность равна 2.57%. Это указывает на то, что FASUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FASUXVTMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.42%

2.57%

-2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.91%

5.24%

-3.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34%

6.48%

-4.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.48%

8.58%

-5.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.48%

9.13%

-5.65%

Сравнение комиссий FASUX и VTMFX

FASUX берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FASUX и VTMFX

Дивидендная доходность FASUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что больше доходности VTMFX в 2.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FASUX
Fidelity Advisor Sustainable Intermediate Municipal Income Fund Class I		3.07%3.06%3.06%2.57%1.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		2.20%2.14%2.08%1.94%1.85%1.38%1.72%2.05%2.22%2.00%2.13%2.06%

Часто задаваемые вопросы

FASUX and VTMFX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTMFX has higher volatility (2.57%) compared to FASUX (0.42%). In terms of maximum drawdown, FASUX dropped -5.97% vs VTMFX's -28.49%.

FASUX currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FASUX и VTMFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор