PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FASPX с FSLSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FASPX с FSLSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M (FASPX) и Fidelity Value Strategies Fund (FSLSX).

FASPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 авг. 1986 г.. FSLSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1983 г..

Доходность

Сравнение доходности FASPX и FSLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M (FASPX) и Fidelity Value Strategies Fund (FSLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FASPX и FSLSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FASPX
Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M		3.31%7.76%-2.60%19.93%-7.82%32.65%7.70%33.85%-17.27%17.34%
FSLSX
Fidelity Value Strategies Fund		3.45%0.24%9.25%20.54%-7.37%33.32%8.24%34.54%-16.90%17.49%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FASPX показывает доходность 3.31%, а FSLSX немного выше – 3.45%. За последние 10 лет акции FASPX уступали акциям FSLSX по среднегодовой доходности: 9.33% против 10.15% соответственно.

FASPX

1 день
-0.87%
1 месяц
-8.96%
С начала года
3.31%
6 месяцев
7.90%
1 год
20.97%
3 года*
8.75%
5 лет*
6.38%
10 лет*
9.33%

FSLSX

1 день
-0.87%
1 месяц
-8.93%
С начала года
3.45%
6 месяцев
0.11%
1 год
12.54%
3 года*
10.48%
5 лет*
7.61%
10 лет*
10.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M

Fidelity Value Strategies Fund

Часто сравнивают с FASPX:
FASPX с FBGRXFASPX с FSPGXFASPX с FXAIXFASPX с QQQFASPX с NAMAXFASPX с ACLAXFASPX с ARFFX
Часто сравнивают с FSLSX:
FSLSX с SCHXFSLSX с DODGXFSLSX с VTIFSLSX с BTECFSLSX с XMMOFSLSX с VOFSLSX с FSKAX

Сравнение комиссий FASPX и FSLSX

FASPX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии FSLSX в 0.86%.

FASPX
Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M
FSLSX
Fidelity Value Strategies Fund

Доходность на риск

FASPX vs. FSLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FASPX
Ранг доходности на риск FASPX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASPX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASPX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASPX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASPX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASPX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
FSLSX
Ранг доходности на риск FSLSX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSLSX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSLSX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSLSX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSLSX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSLSX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FASPX c FSLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M (FASPX) и Fidelity Value Strategies Fund (FSLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FASPXFSLSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.53

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

0.88

+0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.12

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

0.68

+0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.06

2.58

+2.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FASPX vs. FSLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FASPX на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа FSLSX равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FASPX и FSLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FASPXFSLSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.53

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.37

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.47

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.52

-0.12

Корреляция

Корреляция между FASPX и FSLSX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FASPX и FSLSX

Дивидендная доходность FASPX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.02%, тогда как FSLSX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FASPX
Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M		9.02%9.32%0.00%2.40%1.93%7.80%0.55%4.98%15.67%7.26%21.61%0.80%
FSLSX
Fidelity Value Strategies Fund		0.00%0.00%10.41%2.49%2.13%7.29%0.84%4.84%14.59%6.57%19.71%1.26%

Просадки

Сравнение просадок FASPX и FSLSX

Максимальная просадка FASPX за все время составила -70.11%, примерно равная максимальной просадке FSLSX в -69.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASPX и FSLSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FASPXFSLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.11%

-69.87%

-0.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.26%

-15.25%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.53%

-26.81%

-7.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.02%

-47.98%

-0.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.84%

-9.79%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.87%

-8.30%

-1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

4.00%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности FASPX и FSLSX

Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M (FASPX) и Fidelity Value Strategies Fund (FSLSX) имеют волатильность 5.25% и 5.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FASPXFSLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.25%

5.26%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.52%

14.98%

-2.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.49%

23.86%

-1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.62%

20.43%

+0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.96%

21.87%

+0.09%