PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FASPX с FSELX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FASPX с FSELX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M (FASPX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX).

FASPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 авг. 1986 г.. FSELX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июл. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности FASPX и FSELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M (FASPX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FASPX и FSELX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FASPX
Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M		6.23%7.76%-2.60%19.93%-7.82%32.65%7.70%33.85%-17.27%17.34%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		7.19%52.17%49.68%78.49%-35.27%59.16%44.33%64.50%-12.01%34.51%

Доходность по периодам

С начала года, FASPX показывает доходность 6.23%, что значительно ниже, чем у FSELX с доходностью 7.19%. За последние 10 лет акции FASPX уступали акциям FSELX по среднегодовой доходности: 9.64% против 32.33% соответственно.

FASPX

1 день
2.83%
1 месяц
-6.43%
С начала года
6.23%
6 месяцев
9.74%
1 год
23.62%
3 года*
9.76%
5 лет*
6.73%
10 лет*
9.64%

FSELX

1 день
7.19%
1 месяц
-4.24%
С начала года
7.19%
6 месяцев
13.70%
1 год
97.02%
3 года*
46.40%
5 лет*
31.60%
10 лет*
32.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M

Fidelity Select Semiconductors Portfolio

Часто сравнивают с FASPX:
FASPX с FBGRXFASPX с FSPGXFASPX с FXAIXFASPX с QQQFASPX с NAMAXFASPX с ARFFXFASPX с ACLAX
Часто сравнивают с FSELX:
FSELX с SMHFSELX с SOXXFSELX с FSPTXFSELX с FXAIXFSELX с VITAXFSELX с QQQFSELX с VOO

Сравнение комиссий FASPX и FSELX

FASPX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии FSELX в 0.68%.

FASPX
Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio

Доходность на риск

FASPX vs. FSELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FASPX
Ранг доходности на риск FASPX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASPX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASPX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASPX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASPX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASPX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
FSELX
Ранг доходности на риск FSELX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSELX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSELX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSELX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSELX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSELX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FASPX c FSELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M (FASPX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FASPXFSELXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

2.40

-1.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

3.02

-1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.43

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

5.65

-4.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.47

22.93

-16.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FASPX vs. FSELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FASPX на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа FSELX равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FASPX и FSELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FASPXFSELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

2.40

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.82

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.93

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.50

-0.10

Корреляция

Корреляция между FASPX и FSELX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FASPX и FSELX

Дивидендная доходность FASPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.78%, что меньше доходности FSELX в 10.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FASPX
Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M		8.78%9.32%0.00%2.40%1.93%7.80%0.55%4.98%15.67%7.26%21.61%0.80%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		10.36%11.11%7.97%7.20%6.69%6.99%8.13%3.36%26.80%14.44%3.82%15.22%

Просадки

Сравнение просадок FASPX и FSELX

Максимальная просадка FASPX за все время составила -70.11%, что меньше максимальной просадки FSELX в -82.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASPX и FSELX.

Загрузка...

Показатели просадок

FASPXFSELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.11%

-82.54%

+12.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.26%

-17.23%

+1.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.53%

-46.37%

+11.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.02%

-46.37%

-1.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.29%

-8.22%

+0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.87%

-28.82%

+18.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.79%

4.24%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности FASPX и FSELX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M (FASPX) составляет 6.16%, в то время как у Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) волатильность равна 12.78%. Это указывает на то, что FASPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FASPXFSELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.16%

12.78%

-6.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.82%

25.83%

-13.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.61%

41.39%

-18.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.66%

38.69%

-18.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.98%

34.78%

-12.80%