PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FASOX с CHTTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FASOX с CHTTX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FASOX (Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I) and CHTTX (AMG River Road Mid Cap Value Fund) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, FASOX returned 11.04%/yr vs 8.26%/yr for CHTTX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. FASOX charges 0.88%/yr vs 1.10%/yr for CHTTX.

Доходность

Сравнение доходности FASOX и CHTTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I (FASOX) и AMG River Road Mid Cap Value Fund (CHTTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FASOX показывает доходность 21.02%, что значительно выше, чем у CHTTX с доходностью -0.60%. За последние 10 лет акции FASOX превзошли акции CHTTX по среднегодовой доходности: 11.04% против 8.26% соответственно.

FASOX

1 день
0.34%
1 месяц
3.49%
С начала года
21.02%
6 месяцев
22.63%
1 год
40.30%
3 года*
14.53%
5 лет*
8.37%
10 лет*
11.04%

CHTTX

1 день
0.00%
1 месяц
1.18%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
-11.57%
1 год
-3.80%
3 года*
9.58%
5 лет*
6.73%
10 лет*
8.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FASOX и CHTTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FASOX
Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I		21.02%8.28%-2.00%20.51%-7.38%33.31%8.21%34.49%-16.90%17.40%
CHTTX
AMG River Road Mid Cap Value Fund		-0.60%-1.64%13.52%22.65%-8.48%27.04%3.83%23.39%-18.57%11.51%

Correlation

The correlation between FASOX and CHTTX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 1994 г.

0.86

The correlation between FASOX and CHTTX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I

AMG River Road Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с FASOX:
FASOX с HMVYXFASOX с ARFFXFASOX с FSLSXFASOX с FIMVXFASOX с SMVTXFASOX с NMAVXFASOX с ACLAX
Часто сравнивают с CHTTX:
CHTTX с SPYCHTTX с ITOTCHTTX с MBDFXCHTTX с MSSCXCHTTX с YASLXCHTTX с ARDEXCHTTX с GWMEX

Доходность на риск

FASOX vs. CHTTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FASOX
Ранг доходности на риск FASOX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASOX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASOX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASOX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASOX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASOX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
CHTTX
Ранг доходности на риск CHTTX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHTTX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHTTX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHTTX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHTTX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHTTX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FASOX c CHTTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I (FASOX) и AMG River Road Mid Cap Value Fund (CHTTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FASOXCHTTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
-0.13

+2.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.57
-0.04

+3.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

0.99

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.39

-0.14

+4.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.23

-0.27

+16.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FASOX vs. CHTTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FASOX на текущий момент составляет 2.53, что выше коэффициента Шарпа CHTTX равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FASOX и CHTTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FASOXCHTTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

-0.13

+2.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.37

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.40

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.51

-0.09

Просадки

Сравнение просадок FASOX и CHTTX

Максимальная просадка FASOX за все время составила -69.86%, что больше максимальной просадки CHTTX в -58.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASOX и CHTTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FASOXCHTTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.86%

-58.30%

-11.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.79%

-17.80%

+8.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.34%

-17.80%

-16.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.34%

-20.38%

-13.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.97%

-42.58%

-5.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-14.37%

+14.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.71%

-7.80%

-1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

9.24%

-6.60%

Волатильность

Сравнение волатильности FASOX и CHTTX

Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I (FASOX) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с AMG River Road Mid Cap Value Fund (CHTTX) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что FASOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHTTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FASOXCHTTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

3.37%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.92%

16.53%

-4.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.00%

18.92%

-1.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.66%

18.55%

+2.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.00%

20.49%

+1.51%

Сравнение комиссий FASOX и CHTTX

FASOX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии CHTTX в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FASOX и CHTTX

Дивидендная доходность FASOX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%, тогда как CHTTX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHTTX
AMG River Road Mid Cap Value Fund		0.00%0.00%14.37%0.40%9.34%105.09%5.66%13.63%8.79%6.59%4.51%5.97%
FASOX
Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I		7.46%9.03%0.00%2.74%2.34%7.97%0.91%5.21%15.65%7.00%20.89%1.24%

Часто задаваемые вопросы

FASOX and CHTTX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FASOX has higher volatility (4.26%) compared to CHTTX (3.37%). In terms of maximum drawdown, FASOX dropped -69.86% vs CHTTX's -58.30%.

FASOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FASOX и CHTTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор