PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FASMX с PMAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FASMX с PMAIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Asset Manager 50% Fund (FASMX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX).

FASMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 дек. 1988 г.. PMAIX управляется Amundi. Фонд был запущен 22 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности FASMX и PMAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Asset Manager 50% Fund (FASMX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FASMX и PMAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FASMX
Fidelity Asset Manager 50% Fund		-2.02%14.94%8.46%13.09%-14.93%9.86%14.72%18.25%-5.51%11.73%
PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A		0.80%23.03%6.09%7.32%-0.79%12.00%5.35%10.88%-6.10%17.97%

Доходность по периодам

С начала года, FASMX показывает доходность -2.02%, что значительно ниже, чем у PMAIX с доходностью 0.80%. За последние 10 лет акции FASMX уступали акциям PMAIX по среднегодовой доходности: 6.84% против 8.45% соответственно.

FASMX

1 день
-0.09%
1 месяц
-5.86%
С начала года
-2.02%
6 месяцев
0.38%
1 год
12.51%
3 года*
9.57%
5 лет*
4.94%
10 лет*
6.84%

PMAIX

1 день
0.15%
1 месяц
-3.62%
С начала года
0.80%
6 месяцев
4.12%
1 год
16.77%
3 года*
11.84%
5 лет*
7.92%
10 лет*
8.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Asset Manager 50% Fund

Pioneer Multi-Asset Income Fund A

Часто сравнивают с FASMX:
FASMX с VTMFXFASMX с FBALXFASMX с FSKAXFASMX с VWIAXFASMX с SPYFASMX с AWSHXFASMX с VTI
Часто сравнивают с PMAIX:
PMAIX с TIBAXPMAIX с JANBXPMAIX с FMSDXPMAIX с FAGIXPMAIX с JEPAXPMAIX с FFNOXPMAIX с EXI

Сравнение комиссий FASMX и PMAIX

FASMX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии PMAIX в 0.85%.

PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A
FASMX
Fidelity Asset Manager 50% Fund

Доходность на риск

FASMX vs. PMAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FASMX
Ранг доходности на риск FASMX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASMX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASMX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASMX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASMX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASMX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
PMAIX
Ранг доходности на риск PMAIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMAIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMAIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMAIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMAIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMAIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FASMX c PMAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 50% Fund (FASMX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FASMXPMAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

2.39

-1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

3.02

-1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.51

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

2.32

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.35

10.88

-3.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FASMX vs. PMAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FASMX на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа PMAIX равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FASMX и PMAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FASMXPMAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

2.39

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

1.11

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

1.12

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

1.12

-0.29

Корреляция

Корреляция между FASMX и PMAIX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FASMX и PMAIX

Дивидендная доходность FASMX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.74%, что больше доходности PMAIX в 5.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FASMX
Fidelity Asset Manager 50% Fund		7.74%7.58%3.88%2.18%6.78%2.91%2.40%4.21%5.11%2.24%1.69%5.77%
PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A		5.82%6.29%5.30%5.14%4.53%5.50%5.39%5.78%5.83%6.69%5.53%5.92%

Просадки

Сравнение просадок FASMX и PMAIX

Максимальная просадка FASMX за все время составила -37.75%, что больше максимальной просадки PMAIX в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASMX и PMAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FASMXPMAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.75%

-24.12%

-13.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.84%

-7.06%

+0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.54%

-13.97%

-6.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.27%

-24.12%

+2.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.19%

-3.62%

-2.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-2.68%

-1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

1.51%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FASMX и PMAIX

Fidelity Asset Manager 50% Fund (FASMX) имеет более высокую волатильность в 3.59% по сравнению с Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что FASMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FASMXPMAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

2.19%

+1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.90%

4.15%

+1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.51%

7.19%

+2.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.21%

7.20%

+2.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.24%

7.58%

+1.66%