PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FASMX с NOIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FASMX с NOIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Asset Manager 50% Fund (FASMX) и Northern Income Equity Fund (NOIEX).

FASMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 дек. 1988 г.. NOIEX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 31 мар. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности FASMX и NOIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Asset Manager 50% Fund (FASMX) и Northern Income Equity Fund (NOIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FASMX и NOIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FASMX
Fidelity Asset Manager 50% Fund		-0.27%14.94%8.46%13.09%-14.93%9.86%14.72%18.25%-5.51%11.73%
NOIEX
Northern Income Equity Fund		-1.97%18.81%24.28%19.56%-13.34%27.96%11.03%27.04%-6.62%20.22%

Доходность по периодам

С начала года, FASMX показывает доходность -0.27%, что значительно выше, чем у NOIEX с доходностью -1.97%. За последние 10 лет акции FASMX уступали акциям NOIEX по среднегодовой доходности: 7.03% против 12.56% соответственно.

FASMX

1 день
1.78%
1 месяц
-3.76%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
1.85%
1 год
14.06%
3 года*
10.21%
5 лет*
5.12%
10 лет*
7.03%

NOIEX

1 день
2.75%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-1.97%
6 месяцев
0.36%
1 год
19.24%
3 года*
18.41%
5 лет*
12.13%
10 лет*
12.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Asset Manager 50% Fund

Northern Income Equity Fund

Часто сравнивают с FASMX:
FASMX с VTMFXFASMX с FBALXFASMX с FSKAXFASMX с VWIAXFASMX с SPYFASMX с AWSHXFASMX с VTI
Часто сравнивают с NOIEX:
NOIEX с EQTIXNOIEX с FXAIXNOIEX с ^SP500TRNOIEX с SPHQNOIEX с AAUTXNOIEX с FNSTXNOIEX с PRDGX

Сравнение комиссий FASMX и NOIEX

FASMX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии NOIEX в 0.49%.

FASMX
Fidelity Asset Manager 50% Fund
NOIEX
Northern Income Equity Fund

Доходность на риск

FASMX vs. NOIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FASMX
Ранг доходности на риск FASMX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASMX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASMX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASMX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASMX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASMX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
NOIEX
Ранг доходности на риск NOIEX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOIEX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOIEX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOIEX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOIEX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOIEX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FASMX c NOIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 50% Fund (FASMX) и Northern Income Equity Fund (NOIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FASMXNOIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

1.04

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

1.62

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.25

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

1.35

+0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.98

6.27

+2.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FASMX vs. NOIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FASMX на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа NOIEX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FASMX и NOIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FASMXNOIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.04

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.75

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.70

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.66

+0.17

Корреляция

Корреляция между FASMX и NOIEX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FASMX и NOIEX

Дивидендная доходность FASMX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.60%, что меньше доходности NOIEX в 8.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FASMX
Fidelity Asset Manager 50% Fund		7.60%7.58%3.88%2.18%6.78%2.91%2.40%4.21%5.11%2.24%1.69%5.77%
NOIEX
Northern Income Equity Fund		8.14%7.92%6.11%7.03%5.44%14.26%7.67%8.58%15.73%7.56%3.02%5.57%

Просадки

Сравнение просадок FASMX и NOIEX

Максимальная просадка FASMX за все время составила -37.75%, что меньше максимальной просадки NOIEX в -45.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASMX и NOIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

FASMXNOIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.75%

-45.66%

+7.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.84%

-12.41%

+5.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.54%

-21.89%

+1.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.27%

-35.31%

+14.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.52%

-5.87%

+1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-5.01%

+0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

2.75%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FASMX и NOIEX

Текущая волатильность для Fidelity Asset Manager 50% Fund (FASMX) составляет 4.12%, в то время как у Northern Income Equity Fund (NOIEX) волатильность равна 5.04%. Это указывает на то, что FASMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FASMXNOIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

5.04%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.15%

9.39%

-3.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.64%

19.24%

-9.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.24%

16.37%

-7.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.25%

17.94%

-8.69%