PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FASMX с FSIDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FASMX с FSIDX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Asset Manager 50% Fund (FASMX) и Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class I (FSIDX).

FASMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 дек. 1988 г.. FSIDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 23 дек. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности FASMX и FSIDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Asset Manager 50% Fund (FASMX) и Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class I (FSIDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FASMX и FSIDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FASMX
Fidelity Asset Manager 50% Fund		-2.02%14.94%8.46%13.09%-14.93%9.86%14.72%18.25%-5.51%11.73%
FSIDX
Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class I		3.31%12.99%11.46%9.45%-9.90%18.98%11.25%22.47%-4.43%11.26%

Доходность по периодам

С начала года, FASMX показывает доходность -2.02%, что значительно ниже, чем у FSIDX с доходностью 3.31%. За последние 10 лет акции FASMX уступали акциям FSIDX по среднегодовой доходности: 6.84% против 9.19% соответственно.

FASMX

1 день
-0.09%
1 месяц
-5.86%
С начала года
-2.02%
6 месяцев
0.38%
1 год
12.51%
3 года*
9.57%
5 лет*
4.94%
10 лет*
6.84%

FSIDX

1 день
-0.33%
1 месяц
-5.68%
С начала года
3.31%
6 месяцев
5.65%
1 год
15.08%
3 года*
11.68%
5 лет*
7.71%
10 лет*
9.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Asset Manager 50% Fund

Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class I

Часто сравнивают с FASMX:
FASMX с VTMFXFASMX с FBALXFASMX с FSKAXFASMX с VWIAXFASMX с SPYFASMX с AWSHXFASMX с VTI
Часто сравнивают с FSIDX:
FSIDX с FDVVFSIDX с FRIAXFSIDX с SVAIXFSIDX с ^GSPCFSIDX с SCHDFSIDX с FBALXFSIDX с DODBX

Сравнение комиссий FASMX и FSIDX

FASMX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии FSIDX в 0.72%.

FSIDX
Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class I
FASMX
Fidelity Asset Manager 50% Fund

Доходность на риск

FASMX vs. FSIDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FASMX
Ранг доходности на риск FASMX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASMX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASMX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASMX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASMX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASMX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
FSIDX
Ранг доходности на риск FSIDX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSIDX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSIDX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSIDX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSIDX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSIDX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FASMX c FSIDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 50% Fund (FASMX) и Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class I (FSIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FASMXFSIDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.34

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

1.87

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.29

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

1.54

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.35

7.63

-0.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FASMX vs. FSIDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FASMX на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSIDX равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FASMX и FSIDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FASMXFSIDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.34

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.71

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.74

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.53

+0.30

Корреляция

Корреляция между FASMX и FSIDX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FASMX и FSIDX

Дивидендная доходность FASMX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.74%, что сопоставимо с доходностью FSIDX в 7.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FASMX
Fidelity Asset Manager 50% Fund		7.74%7.58%3.88%2.18%6.78%2.91%2.40%4.21%5.11%2.24%1.69%5.77%
FSIDX
Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class I		7.70%7.95%5.25%5.70%4.22%8.42%5.67%6.69%8.18%6.59%4.92%6.37%

Просадки

Сравнение просадок FASMX и FSIDX

Максимальная просадка FASMX за все время составила -37.75%, что меньше максимальной просадки FSIDX в -58.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASMX и FSIDX.

Загрузка...

Показатели просадок

FASMXFSIDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.75%

-58.94%

+21.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.84%

-9.55%

+2.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.54%

-17.10%

-3.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.27%

-30.01%

+8.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.19%

-5.78%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-6.38%

+2.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

1.93%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности FASMX и FSIDX

Fidelity Asset Manager 50% Fund (FASMX) имеет более высокую волатильность в 3.59% по сравнению с Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class I (FSIDX) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что FASMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FASMXFSIDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

3.38%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.90%

6.30%

-0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.51%

11.75%

-2.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.21%

10.94%

-1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.24%

12.39%

-3.15%