PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FASMX с FSIDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FASMX с FSIDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FASMX (Fidelity Asset Manager 50% Fund) and FSIDX (Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class I) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, FASMX returned 7.72%/yr vs 9.79%/yr for FSIDX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FASMX charges 0.62%/yr vs 0.72%/yr for FSIDX.

Доходность

Сравнение доходности FASMX и FSIDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Asset Manager 50% Fund (FASMX) и Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class I (FSIDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FASMX показывает доходность 8.53%, что значительно ниже, чем у FSIDX с доходностью 12.50%. За последние 10 лет акции FASMX уступали акциям FSIDX по среднегодовой доходности: 7.72% против 9.79% соответственно.

FASMX

1 день
-0.46%
1 месяц
2.21%
С начала года
8.53%
6 месяцев
9.13%
1 год
19.60%
3 года*
12.92%
5 лет*
6.22%
10 лет*
7.72%

FSIDX

1 день
-0.30%
1 месяц
1.66%
С начала года
12.50%
6 месяцев
12.94%
1 год
23.39%
3 года*
14.96%
5 лет*
8.37%
10 лет*
9.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FASMX и FSIDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FASMX
Fidelity Asset Manager 50% Fund		8.53%14.94%8.46%13.09%-14.93%9.86%14.72%18.25%-5.51%11.73%
FSIDX
Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class I		12.50%12.99%11.46%9.45%-9.90%18.98%11.25%22.47%-4.43%11.26%

Correlation

The correlation between FASMX and FSIDX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 дек. 2003 г.

0.89

The correlation between FASMX and FSIDX shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Asset Manager 50% Fund

Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class I

Часто сравнивают с FASMX:
FASMX с FBALXFASMX с VTMFXFASMX с VWIAXFASMX с FSKAXFASMX с SPYFASMX с VTIFASMX с FGRIX
Часто сравнивают с FSIDX:
FSIDX с FDVVFSIDX с FRIAXFSIDX с SVAIXFSIDX с SCHDFSIDX с ^GSPCFSIDX с DODBXFSIDX с FBALX

Доходность на риск

FASMX vs. FSIDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FASMX
Ранг доходности на риск FASMX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASMX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASMX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASMX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASMX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASMX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
FSIDX
Ранг доходности на риск FSIDX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSIDX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSIDX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSIDX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSIDX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSIDX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FASMX c FSIDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 50% Fund (FASMX) и Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class I (FSIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FASMXFSIDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
2.82

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.65
3.96

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.53

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.26

4.05

-0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.28

17.03

-2.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FASMX vs. FSIDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FASMX на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSIDX равному 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FASMX и FSIDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FASMXFSIDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

2.82

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.77

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.79

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.55

+0.30

Просадки

Сравнение просадок FASMX и FSIDX

Максимальная просадка FASMX за все время составила -37.75%, что меньше максимальной просадки FSIDX в -58.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASMX и FSIDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FASMXFSIDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.75%

-58.94%

+21.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.19%

-5.78%

-0.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.28%

-12.55%

+3.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.54%

-17.10%

-3.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.27%

-30.01%

+8.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-0.30%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-6.34%

+2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.41%

1.37%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FASMX и FSIDX

Fidelity Asset Manager 50% Fund (FASMX) имеет более высокую волатильность в 2.71% по сравнению с Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class I (FSIDX) с волатильностью 2.34%. Это указывает на то, что FASMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FASMXFSIDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

2.34%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.51%

6.34%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.93%

8.30%

-0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.32%

10.98%

-1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.31%

12.42%

-3.11%

Сравнение комиссий FASMX и FSIDX

FASMX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии FSIDX в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FASMX и FSIDX

Дивидендная доходность FASMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.96%, что меньше доходности FSIDX в 7.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FASMX
Fidelity Asset Manager 50% Fund		6.96%7.58%3.88%2.18%6.78%2.91%2.40%4.21%5.11%2.24%1.69%5.77%
FSIDX
Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class I		7.11%7.95%5.25%5.70%4.22%8.42%5.67%6.69%8.18%6.59%4.92%6.37%

Часто задаваемые вопросы

FASMX and FSIDX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FASMX has higher volatility (2.71%) compared to FSIDX (2.34%). In terms of maximum drawdown, FASMX dropped -37.75% vs FSIDX's -58.94%.

FSIDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 2.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FASMX и FSIDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор