PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FASMX с FFANX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FASMX с FFANX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Asset Manager 50% Fund (FASMX) и Fidelity Asset Manager 40% Fund (FFANX).

FASMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 дек. 1988 г.. FFANX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 окт. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FASMX и FFANX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Asset Manager 50% Fund (FASMX) и Fidelity Asset Manager 40% Fund (FFANX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FASMX и FFANX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FASMX
Fidelity Asset Manager 50% Fund		-0.27%14.94%8.46%13.09%-14.93%9.86%14.72%18.25%-5.51%11.73%
FFANX
Fidelity Asset Manager 40% Fund		-0.14%13.16%7.40%11.52%-13.62%8.03%13.10%15.81%-4.06%11.25%

Доходность по периодам

С начала года, FASMX показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у FFANX с доходностью -0.14%. За последние 10 лет акции FASMX превзошли акции FFANX по среднегодовой доходности: 7.03% против 6.28% соответственно.

FASMX

1 день
1.78%
1 месяц
-3.76%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
1.85%
1 год
14.06%
3 года*
10.21%
5 лет*
5.12%
10 лет*
7.03%

FFANX

1 день
1.44%
1 месяц
-3.24%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
1.77%
1 год
12.13%
3 года*
9.01%
5 лет*
4.47%
10 лет*
6.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Asset Manager 50% Fund

Fidelity Asset Manager 40% Fund

Часто сравнивают с FASMX:
FASMX с VTMFXFASMX с FBALXFASMX с FSKAXFASMX с VWIAXFASMX с SPYFASMX с AWSHXFASMX с FGRIX
Часто сравнивают с FFANX:
FFANX с VWINXFFANX с FBALXFFANX с FXAIXFFANX с BANXFFANX с FTANXFFANX с SCHDFFANX с FPURX

Сравнение комиссий FASMX и FFANX

FASMX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии FFANX в 0.52%.

FASMX
Fidelity Asset Manager 50% Fund
FFANX
Fidelity Asset Manager 40% Fund

Доходность на риск

FASMX vs. FFANX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FASMX
Ранг доходности на риск FASMX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASMX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASMX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASMX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASMX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASMX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FFANX
Ранг доходности на риск FFANX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFANX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFANX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFANX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFANX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFANX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FASMX c FFANX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 50% Fund (FASMX) и Fidelity Asset Manager 40% Fund (FFANX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FASMXFFANXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

1.59

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

2.26

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.33

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

2.22

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.98

9.23

-0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FASMX vs. FFANX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FASMX на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFANX равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FASMX и FFANX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FASMXFFANXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.59

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.58

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.82

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.63

+0.20

Корреляция

Корреляция между FASMX и FFANX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FASMX и FFANX

Дивидендная доходность FASMX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.60%, что больше доходности FFANX в 3.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FASMX
Fidelity Asset Manager 50% Fund		7.60%7.58%3.88%2.18%6.78%2.91%2.40%4.21%5.11%2.24%1.69%5.77%
FFANX
Fidelity Asset Manager 40% Fund		3.97%3.97%2.81%2.49%5.75%2.35%2.36%3.67%4.56%2.56%1.43%3.18%

Просадки

Сравнение просадок FASMX и FFANX

Максимальная просадка FASMX за все время составила -37.75%, что больше максимальной просадки FFANX в -31.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASMX и FFANX.

Загрузка...

Показатели просадок

FASMXFFANXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.75%

-31.69%

-6.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.84%

-5.67%

-1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.54%

-18.52%

-2.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.27%

-18.52%

-2.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.52%

-3.83%

-0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-3.83%

-0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

1.36%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности FASMX и FFANX

Fidelity Asset Manager 50% Fund (FASMX) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с Fidelity Asset Manager 40% Fund (FFANX) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что FASMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFANX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FASMXFFANXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

3.47%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.15%

5.08%

+1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.64%

7.91%

+1.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.24%

7.80%

+1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.25%

7.64%

+1.61%