PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FASMX с FCNTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FASMX с FCNTX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FASMX (Fidelity Asset Manager 50% Fund) and FCNTX (Fidelity Contrafund) are both mutual funds - FASMX is a Diversified Portfolio fund managed by BlackRock, while FCNTX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FASMX returned 7.77%/yr vs 17.43%/yr for FCNTX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FASMX charges 0.62%/yr vs 0.39%/yr for FCNTX.

Доходность

Сравнение доходности FASMX и FCNTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Asset Manager 50% Fund (FASMX) и Fidelity Contrafund (FCNTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FASMX показывает доходность 9.03%, что значительно выше, чем у FCNTX с доходностью 7.76%. За последние 10 лет акции FASMX уступали акциям FCNTX по среднегодовой доходности: 7.77% против 17.43% соответственно.

FASMX

1 день
0.38%
1 месяц
3.31%
С начала года
9.03%
6 месяцев
9.69%
1 год
20.66%
3 года*
13.10%
5 лет*
6.46%
10 лет*
7.77%

FCNTX

1 день
-0.23%
1 месяц
3.65%
С начала года
7.76%
6 месяцев
10.05%
1 год
23.72%
3 года*
26.93%
5 лет*
15.12%
10 лет*
17.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FASMX и FCNTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FASMX
Fidelity Asset Manager 50% Fund		9.03%14.94%8.46%13.09%-14.93%9.86%14.72%18.25%-5.51%11.73%
FCNTX
Fidelity Contrafund		7.76%21.76%36.00%38.67%-28.31%24.52%32.48%30.00%-3.81%32.18%

Correlation

The correlation between FASMX and FCNTX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 1988 г.

0.88

The correlation between FASMX and FCNTX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FASMX и FCNTX

Секторы
FASMX
FCNTX

Технологии

26.1%
27.0%

Финансовые услуги

16.5%
13.8%

Промышленность

13.2%
8.6%

Потребительский циклический сектор

9.3%
10.1%

Здравоохранение

9.0%
9.2%

Коммуникационные услуги

7.8%
21.2%

Потребительский защитный сектор

5.0%
3.7%

Сырьевые материалы

4.5%
2.1%

Энергетика

3.8%
3.6%

Коммунальные услуги

2.6%
0.5%

Недвижимость

2.3%
0.1%

Технологии

FASMX
26.1%
FCNTX
27.0%

Финансовые услуги

FASMX
16.5%
FCNTX
13.8%

Промышленность

FASMX
13.2%
FCNTX
8.6%

Потребительский циклический сектор

FASMX
9.3%
FCNTX
10.1%

Здравоохранение

FASMX
9.0%
FCNTX
9.2%

Коммуникационные услуги

FASMX
7.8%
FCNTX
21.2%

Потребительский защитный сектор

FASMX
5.0%
FCNTX
3.7%

Сырьевые материалы

FASMX
4.5%
FCNTX
2.1%

Энергетика

FASMX
3.8%
FCNTX
3.6%

Коммунальные услуги

FASMX
2.6%
FCNTX
0.5%

Недвижимость

FASMX
2.3%
FCNTX
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Asset Manager 50% Fund

Fidelity Contrafund

Часто сравнивают с FASMX:
FASMX с FBALXFASMX с VTMFXFASMX с VWIAXFASMX с FSKAXFASMX с SPYFASMX с VTIFASMX с FGRIX
Часто сравнивают с FCNTX:
FCNTX с FXAIXFCNTX с VOOFCNTX с FLCNXFCNTX с FDGFXFCNTX с FOCPXFCNTX с SCHDFCNTX с VPMAX

Доходность на риск

FASMX vs. FCNTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FASMX
Ранг доходности на риск FASMX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASMX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASMX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASMX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASMX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASMX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
FCNTX
Ранг доходности на риск FCNTX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCNTX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNTX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNTX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNTX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNTX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FASMX c FCNTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 50% Fund (FASMX) и Fidelity Contrafund (FCNTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FASMXFCNTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.65
1.72

+0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.78
2.39

+1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.31

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

2.13

+1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.80

9.04

+5.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FASMX vs. FCNTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FASMX на текущий момент составляет 2.65, что выше коэффициента Шарпа FCNTX равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FASMX и FCNTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FASMXFCNTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

1.72

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.79

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.89

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.78

+0.08

Просадки

Сравнение просадок FASMX и FCNTX

Максимальная просадка FASMX за все время составила -37.75%, что меньше максимальной просадки FCNTX в -49.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASMX и FCNTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FASMXFCNTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.75%

-49.19%

+11.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.19%

-11.30%

+5.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.28%

-19.75%

+10.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.54%

-32.59%

+12.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.27%

-32.59%

+11.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.53%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-8.16%

+4.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.41%

2.65%

-1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности FASMX и FCNTX

Текущая волатильность для Fidelity Asset Manager 50% Fund (FASMX) составляет 2.67%, в то время как у Fidelity Contrafund (FCNTX) волатильность равна 3.26%. Это указывает на то, что FASMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCNTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FASMXFCNTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.67%

3.26%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.50%

10.48%

-3.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.91%

14.03%

-6.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.32%

19.15%

-9.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.31%

19.68%

-10.37%

Сравнение комиссий FASMX и FCNTX

FASMX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии FCNTX в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FASMX и FCNTX

Дивидендная доходность FASMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.93%, что больше доходности FCNTX в 4.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FASMX
Fidelity Asset Manager 50% Fund		6.93%7.58%3.88%2.18%6.78%2.91%2.40%4.21%5.11%2.24%1.69%5.77%
FCNTX
Fidelity Contrafund		4.33%5.21%4.19%3.78%11.87%10.80%8.01%4.16%7.46%6.08%3.81%5.33%

Часто задаваемые вопросы

FASMX and FCNTX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCNTX has higher volatility (3.26%) compared to FASMX (2.67%). In terms of maximum drawdown, FASMX dropped -37.75% vs FCNTX's -49.19%.

FASMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FASMX и FCNTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор