PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FASMX с FAYZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FASMX с FAYZX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Asset Manager 50% Fund (FASMX) и Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class I (FAYZX).

FASMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 дек. 1988 г.. FAYZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 сент. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности FASMX и FAYZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Asset Manager 50% Fund (FASMX) и Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class I (FAYZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FASMX и FAYZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FASMX
Fidelity Asset Manager 50% Fund		-2.02%14.94%8.46%13.09%-14.93%9.86%14.72%18.25%-5.51%11.73%
FAYZX
Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class I		0.32%14.13%9.59%11.73%-13.69%17.17%16.39%23.15%-3.01%6.21%

Доходность по периодам

С начала года, FASMX показывает доходность -2.02%, что значительно ниже, чем у FAYZX с доходностью 0.32%. За последние 10 лет акции FASMX уступали акциям FAYZX по среднегодовой доходности: 6.84% против 8.62% соответственно.

FASMX

1 день
-0.09%
1 месяц
-5.86%
С начала года
-2.02%
6 месяцев
0.38%
1 год
12.51%
3 года*
9.57%
5 лет*
4.94%
10 лет*
6.84%

FAYZX

1 день
-0.39%
1 месяц
-6.13%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.27%
1 год
16.77%
3 года*
9.65%
5 лет*
5.88%
10 лет*
8.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Asset Manager 50% Fund

Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class I

Часто сравнивают с FASMX:
FASMX с VTMFXFASMX с FBALXFASMX с FSKAXFASMX с VWIAXFASMX с SPYFASMX с AWSHXFASMX с VTI
Часто сравнивают с FAYZX:
FAYZX с BAICXFAYZX с ONIFXFAYZX с VTMFXFAYZX с FTIHXFAYZX с FSPSXFAYZX с SICIXFAYZX с STDAX

Сравнение комиссий FASMX и FAYZX

FASMX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии FAYZX в 0.80%.

FAYZX
Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class I
FASMX
Fidelity Asset Manager 50% Fund

Доходность на риск

FASMX vs. FAYZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FASMX
Ранг доходности на риск FASMX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASMX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASMX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASMX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASMX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASMX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
FAYZX
Ранг доходности на риск FAYZX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAYZX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAYZX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAYZX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAYZX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAYZX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FASMX c FAYZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 50% Fund (FASMX) и Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class I (FAYZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FASMXFAYZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.46

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

1.99

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.28

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

2.05

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.35

7.74

-0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FASMX vs. FAYZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FASMX на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FAYZX равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FASMX и FAYZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FASMXFAYZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.46

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.61

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.89

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.89

-0.07

Корреляция

Корреляция между FASMX и FAYZX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FASMX и FAYZX

Дивидендная доходность FASMX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.74%, что больше доходности FAYZX в 3.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FASMX
Fidelity Asset Manager 50% Fund		7.74%7.58%3.88%2.18%6.78%2.91%2.40%4.21%5.11%2.24%1.69%5.77%
FAYZX
Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class I		3.49%3.77%3.51%4.21%3.73%2.79%3.27%2.82%2.96%3.34%8.29%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FASMX и FAYZX

Максимальная просадка FASMX за все время составила -37.75%, что больше максимальной просадки FAYZX в -21.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASMX и FAYZX.

Загрузка...

Показатели просадок

FASMXFAYZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.75%

-21.64%

-16.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.84%

-7.94%

+1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.54%

-18.13%

-2.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.27%

-21.64%

+0.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.19%

-6.47%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-3.45%

-0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

2.10%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности FASMX и FAYZX

Текущая волатильность для Fidelity Asset Manager 50% Fund (FASMX) составляет 3.59%, в то время как у Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class I (FAYZX) волатильность равна 3.97%. Это указывает на то, что FASMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAYZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FASMXFAYZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

3.97%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.90%

7.99%

-2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.51%

11.84%

-2.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.21%

9.77%

-0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.24%

9.76%

-0.52%