PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FASIX с FRGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FASIX с FRGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Asset Manager 20% Fund (FASIX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).

FASIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 окт. 1992 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности FASIX и FRGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Asset Manager 20% Fund (FASIX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FASIX и FRGAX

2026 (YTD)2025202420232022
FASIX
Fidelity Asset Manager 20% Fund		0.26%9.58%5.34%8.00%-0.16%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		-3.53%17.10%12.91%17.57%-1.63%

Доходность по периодам

С начала года, FASIX показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у FRGAX с доходностью -3.53%.

FASIX

1 день
0.84%
1 месяц
-2.00%
С начала года
0.26%
6 месяцев
1.69%
1 год
8.41%
3 года*
6.62%
5 лет*
3.14%
10 лет*
4.21%

FRGAX

1 день
-0.17%
1 месяц
-6.67%
С начала года
-3.53%
6 месяцев
-1.21%
1 год
13.49%
3 года*
12.30%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Asset Manager 20% Fund

Fidelity 70% Allocation Fund

Часто сравнивают с FASIX:
FASIX с TAIAXFASIX с TSITXFASIX с INPFXFASIX с DGTSXFASIX с FBALXFASIX с DGROFASIX с HDV
Часто сравнивают с FRGAX:
FRGAX с MAPOXFRGAX с SICIXFRGAX с CONWXFRGAX с NWQIXFRGAX с STDAXFRGAX с QBDSXFRGAX с BERIX

Сравнение комиссий FASIX и FRGAX

FASIX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.

FASIX
Fidelity Asset Manager 20% Fund
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund

Доходность на риск

FASIX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FASIX
Ранг доходности на риск FASIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FRGAX
Ранг доходности на риск FRGAX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRGAX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRGAX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRGAX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRGAX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRGAX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FASIX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 20% Fund (FASIX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FASIXFRGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.88

1.15

+0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.67

1.67

+1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.25

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.63

1.41

+1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.41

6.55

+3.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FASIX vs. FRGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FASIX на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа FRGAX равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FASIX и FRGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FASIXFRGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

1.15

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

1.21

-0.11

Корреляция

Корреляция между FASIX и FRGAX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FASIX и FRGAX

Дивидендная доходность FASIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что больше доходности FRGAX в 2.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FASIX
Fidelity Asset Manager 20% Fund		3.18%3.21%3.34%3.17%4.55%1.63%2.16%3.02%4.11%3.23%1.85%3.95%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		2.08%2.00%2.01%1.77%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FASIX и FRGAX

Максимальная просадка FASIX за все время составила -19.61%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASIX и FRGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FASIXFRGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.61%

-11.77%

-7.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.35%

-8.53%

+5.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.86%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.40%

-7.03%

+4.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.79%

-1.62%

-0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

1.87%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FASIX и FRGAX

Текущая волатильность для Fidelity Asset Manager 20% Fund (FASIX) составляет 2.17%, в то время как у Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) волатильность равна 3.78%. Это указывает на то, что FASIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FASIXFRGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.17%

3.78%

-1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.07%

6.72%

-3.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.67%

11.92%

-7.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.01%

10.27%

-5.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.60%

10.27%

-5.67%