Сравнение FASGX с FRGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).
FASGX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 дек. 1991 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности FASGX и FRGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FASGX и FRGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FASGX Fidelity Asset Manager 70% Fund | -0.70% | 18.23% | 10.81% | 16.45% | -1.20% |
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | -1.44% | 17.10% | 12.91% | 17.57% | -1.63% |
Доходность по периодам
С начала года, FASGX показывает доходность -0.70%, что значительно выше, чем у FRGAX с доходностью -1.44%.
FASGX
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- -4.75%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 17.75%
- 3 года*
- 12.59%
- 5 лет*
- 6.64%
- 10 лет*
- 8.96%
FRGAX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -1.44%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 15.52%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FASGX и FRGAX
FASGX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.
Доходность на риск
FASGX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск
FASGX
FRGAX
Сравнение FASGX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FASGX | FRGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 1.33 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 1.93 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.28 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 1.74 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.74 | 7.96 | +0.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FASGX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 1.33 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 1.27 | -0.67 |
Корреляция
Корреляция между FASGX и FRGAX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FASGX и FRGAX
Дивидендная доходность FASGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.39%, что больше доходности FRGAX в 2.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FASGX Fidelity Asset Manager 70% Fund | 7.39% | 7.33% | 4.60% | 1.72% | 6.69% | 2.73% | 2.20% | 5.19% | 6.31% | 2.75% | 0.20% | 5.58% |
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | 2.03% | 2.00% | 2.01% | 1.77% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FASGX и FRGAX
Максимальная просадка FASGX за все время составила -47.35%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASGX и FRGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FASGX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.35% | -11.77% | -35.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.07% | -8.53% | -0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.54% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.77% | -5.02% | -0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.74% | -1.62% | -5.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 1.87% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности FASGX и FRGAX
Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) имеет более высокую волатильность в 5.30% по сравнению с Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что FASGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FASGX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.30% | 4.51% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.12% | 7.04% | +1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.00% | 12.09% | +0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.18% | 10.33% | +1.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.58% | 10.33% | +2.25% |