PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FASEX с NZF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FASEX с NZF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FASEX (Nuveen Mid Cap Value Fund) and NZF (Nuveen Municipal Credit Income Fund) are both mutual funds - FASEX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Nuveen, while NZF is a Municipal Bonds fund tracking the S&P National Municipal Bond Index. Over the past 10 years, FASEX returned 10.97%/yr vs 3.56%/yr for NZF. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. FASEX charges 1.16%/yr vs 1.89%/yr for NZF.

Доходность

Сравнение доходности FASEX и NZF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Mid Cap Value Fund (FASEX) и Nuveen Municipal Credit Income Fund (NZF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FASEX показывает доходность 17.58%, что значительно выше, чем у NZF с доходностью 2.37%. За последние 10 лет акции FASEX превзошли акции NZF по среднегодовой доходности: 10.97% против 3.56% соответственно.

FASEX

1 день
1.68%
1 месяц
3.56%
С начала года
17.58%
6 месяцев
17.64%
1 год
30.46%
3 года*
16.66%
5 лет*
9.31%
10 лет*
10.97%

NZF

1 день
-0.87%
1 месяц
1.29%
С начала года
2.37%
6 месяцев
1.64%
1 год
14.20%
3 года*
10.44%
5 лет*
-0.15%
10 лет*
3.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FASEX и NZF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FASEX
Nuveen Mid Cap Value Fund		17.58%9.68%10.40%14.20%-10.63%34.84%1.19%26.68%-13.00%19.23%
NZF
Nuveen Municipal Credit Income Fund		2.37%11.78%10.09%2.49%-25.53%11.19%3.58%28.33%-6.79%14.48%

Correlation

The correlation between FASEX and NZF is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2001 г.

0.15

The correlation between FASEX and NZF shifts across timeframes, from 0.15 (all time) to 0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Mid Cap Value Fund

Nuveen Municipal Credit Income Fund

Часто сравнивают с FASEX:
FASEX с ACMVXFASEX с MVCAXFASEX с FSMAXFASEX с VUKG.LFASEX с TRERXFASEX с NMCOFASEX с NPCT
Часто сравнивают с NZF:
NZF с NEANZF с MQYNZF с ELFTXNZF с TLTNZF с MFMNZF с NVGNZF с NAD

Доходность на риск

FASEX vs. NZF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FASEX
Ранг доходности на риск FASEX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASEX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASEX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASEX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASEX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASEX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
NZF
Ранг доходности на риск NZF: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NZF: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NZF: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NZF: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NZF: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NZF: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FASEX c NZF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Mid Cap Value Fund (FASEX) и Nuveen Municipal Credit Income Fund (NZF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FASEXNZFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
1.38

+0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
2.18

+1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.26

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.35

1.76

+2.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.87

7.24

+8.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FASEX vs. NZF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FASEX на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа NZF равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FASEX и NZF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FASEXNZFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

1.38

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

-0.01

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.27

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.37

+0.15

Просадки

Сравнение просадок FASEX и NZF

Максимальная просадка FASEX за все время составила -55.57%, что больше максимальной просадки NZF в -48.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASEX и NZF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FASEXNZFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.57%

-48.55%

-7.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.37%

-8.11%

+0.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.26%

-15.59%

-6.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.26%

-37.42%

+15.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.56%

-37.42%

-7.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.72%

+4.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.93%

-7.77%

-1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

1.97%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FASEX и NZF

Nuveen Mid Cap Value Fund (FASEX) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с Nuveen Municipal Credit Income Fund (NZF) с волатильностью 3.51%. Это указывает на то, что FASEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NZF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FASEXNZFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

3.51%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.24%

8.14%

+2.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.76%

10.34%

+3.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.07%

12.37%

+5.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.21%

13.10%

+7.11%

Сравнение комиссий FASEX и NZF

FASEX берет комиссию в 1.16%, что меньше комиссии NZF в 1.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FASEX и NZF

Дивидендная доходность FASEX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.48%, что больше доходности NZF в 7.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FASEX
Nuveen Mid Cap Value Fund		12.48%14.67%5.29%3.12%6.32%4.02%1.06%0.89%4.48%7.93%3.67%3.49%
NZF
Nuveen Municipal Credit Income Fund		7.64%7.58%6.84%4.51%5.80%4.63%4.74%4.82%6.05%5.86%6.26%5.50%

Часто задаваемые вопросы

FASEX and NZF have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FASEX has higher volatility (4.26%) compared to NZF (3.51%). In terms of maximum drawdown, FASEX dropped -55.57% vs NZF's -48.55%.

FASEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FASEX и NZF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор