Сравнение FASEX с JFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Mid Cap Value Fund (FASEX) и Nuveen Floating Rate Income Fund (JFR).
FASEX управляется Nuveen. Фонд был запущен 22 дек. 1987 г.. JFR управляется Nuveen. Фонд был запущен 24 мар. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности FASEX и JFR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FASEX и JFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FASEX Nuveen Mid Cap Value Fund | 2.64% | 9.68% | 10.40% | 14.20% | -10.63% | 34.84% | 1.19% | 26.68% | -13.00% | 19.23% |
JFR Nuveen Floating Rate Income Fund | -0.82% | -0.68% | 21.92% | 16.61% | -15.15% | 24.66% | -8.05% | 19.65% | -11.69% | 2.94% |
Доходность по периодам
С начала года, FASEX показывает доходность 2.64%, что значительно выше, чем у JFR с доходностью -0.82%. За последние 10 лет акции FASEX превзошли акции JFR по среднегодовой доходности: 9.89% против 6.13% соответственно.
FASEX
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -6.34%
- С начала года
- 2.64%
- 6 месяцев
- 3.59%
- 1 год
- 17.10%
- 3 года*
- 11.79%
- 5 лет*
- 7.98%
- 10 лет*
- 9.89%
JFR
- 1 день
- 3.87%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- -0.82%
- 6 месяцев
- -1.94%
- 1 год
- 0.69%
- 3 года*
- 9.60%
- 5 лет*
- 5.55%
- 10 лет*
- 6.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FASEX и JFR
FASEX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии JFR в 0.02%.
Доходность на риск
FASEX vs. JFR — Ранг доходности на риск
FASEX
JFR
Сравнение FASEX c JFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Mid Cap Value Fund (FASEX) и Nuveen Floating Rate Income Fund (JFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FASEX | JFR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.05 | +0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 0.16 | +1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.03 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 0.08 | +0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.84 | 0.26 | +4.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FASEX | JFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.05 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.44 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.37 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.27 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между FASEX и JFR составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FASEX и JFR
Дивидендная доходность FASEX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.29%, что больше доходности JFR в 13.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FASEX Nuveen Mid Cap Value Fund | 14.29% | 14.67% | 5.29% | 3.12% | 6.32% | 4.02% | 1.06% | 0.89% | 4.48% | 7.93% | 3.67% | 3.49% |
JFR Nuveen Floating Rate Income Fund | 13.47% | 13.03% | 11.43% | 11.51% | 9.61% | 6.66% | 7.19% | 7.19% | 7.95% | 7.23% | 6.38% | 7.03% |
Просадки
Сравнение просадок FASEX и JFR
Максимальная просадка FASEX за все время составила -55.57%, что меньше максимальной просадки JFR в -62.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASEX и JFR.
Загрузка...
Показатели просадок
| FASEX | JFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.57% | -62.61% | +7.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.62% | -11.54% | -2.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.26% | -20.40% | -1.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.56% | -47.71% | +3.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.83% | -4.15% | -2.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.97% | -8.84% | -0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 3.53% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности FASEX и JFR
Nuveen Mid Cap Value Fund (FASEX) имеет более высокую волатильность в 5.25% по сравнению с Nuveen Floating Rate Income Fund (JFR) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что FASEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FASEX | JFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | 4.96% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.91% | 7.07% | +2.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.72% | 13.16% | +5.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.04% | 12.73% | +5.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.17% | 16.65% | +3.52% |