PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FASEX с ARFFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FASEX с ARFFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Mid Cap Value Fund (FASEX) и Ariel Focus Fund (ARFFX).

FASEX управляется Nuveen. Фонд был запущен 22 дек. 1987 г.. ARFFX управляется Ariel Investments. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности FASEX и ARFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Mid Cap Value Fund (FASEX) и Ariel Focus Fund (ARFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FASEX и ARFFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FASEX
Nuveen Mid Cap Value Fund		2.64%9.68%10.40%14.20%-10.63%34.84%1.19%26.68%-13.00%19.23%
ARFFX
Ariel Focus Fund		5.40%21.00%13.39%6.98%-9.12%21.14%6.90%25.62%-13.23%15.01%

Доходность по периодам

С начала года, FASEX показывает доходность 2.64%, что значительно ниже, чем у ARFFX с доходностью 5.40%. За последние 10 лет акции FASEX уступали акциям ARFFX по среднегодовой доходности: 9.89% против 10.52% соответственно.

FASEX

1 день
-0.41%
1 месяц
-6.34%
С начала года
2.64%
6 месяцев
3.59%
1 год
17.10%
3 года*
11.79%
5 лет*
7.98%
10 лет*
9.89%

ARFFX

1 день
-0.49%
1 месяц
-6.62%
С начала года
5.40%
6 месяцев
4.90%
1 год
32.69%
3 года*
15.52%
5 лет*
7.90%
10 лет*
10.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Mid Cap Value Fund

Ariel Focus Fund

Часто сравнивают с FASEX:
FASEX с ACMVXFASEX с MVCAXFASEX с FSMAXFASEX с VUKG.LFASEX с FRVLXFASEX с NPCTFASEX с TRERX
Часто сравнивают с ARFFX:
ARFFX с SPYARFFX с AINTXARFFX с AGLOXARFFX с FASPXARFFX с NMAVXARFFX с VMVAXARFFX с FMPOX

Сравнение комиссий FASEX и ARFFX

FASEX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии ARFFX в 1.00%.

FASEX
Nuveen Mid Cap Value Fund
ARFFX
Ariel Focus Fund

Доходность на риск

FASEX vs. ARFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FASEX
Ранг доходности на риск FASEX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASEX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASEX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASEX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASEX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASEX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
ARFFX
Ранг доходности на риск ARFFX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARFFX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARFFX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARFFX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARFFX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARFFX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FASEX c ARFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Mid Cap Value Fund (FASEX) и Ariel Focus Fund (ARFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FASEXARFFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.74

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

2.38

-0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.36

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

2.18

-1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.84

8.48

-3.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FASEX vs. ARFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FASEX на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа ARFFX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FASEX и ARFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FASEXARFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.74

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.43

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.53

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.35

+0.16

Корреляция

Корреляция между FASEX и ARFFX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FASEX и ARFFX

Дивидендная доходность FASEX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.29%, что больше доходности ARFFX в 12.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FASEX
Nuveen Mid Cap Value Fund		14.29%14.67%5.29%3.12%6.32%4.02%1.06%0.89%4.48%7.93%3.67%3.49%
ARFFX
Ariel Focus Fund		12.03%12.68%2.27%3.33%8.30%3.30%2.41%1.03%7.61%5.76%1.04%13.91%

Просадки

Сравнение просадок FASEX и ARFFX

Максимальная просадка FASEX за все время составила -55.57%, примерно равная максимальной просадке ARFFX в -57.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASEX и ARFFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FASEXARFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.57%

-57.66%

+2.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.62%

-14.20%

+0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.26%

-24.50%

+2.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.56%

-43.22%

-1.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.83%

-6.95%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.97%

-9.50%

+0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

3.65%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности FASEX и ARFFX

Nuveen Mid Cap Value Fund (FASEX) имеет более высокую волатильность в 5.25% по сравнению с Ariel Focus Fund (ARFFX) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что FASEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FASEXARFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.25%

3.91%

+1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.91%

10.13%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.72%

19.23%

-0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.04%

18.60%

-0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.17%

19.88%

+0.29%