Сравнение FASDX с TPDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class A (FASDX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).
FASDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 23 дек. 2003 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности FASDX и TPDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FASDX и TPDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FASDX Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class A | 3.21% | 12.72% | 11.19% | 9.15% | -10.11% | 18.65% | 11.00% | 22.17% | -4.70% | 11.05% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 7.48% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
Доходность по периодам
С начала года, FASDX показывает доходность 3.21%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 7.48%. За последние 10 лет акции FASDX превзошли акции TPDAX по среднегодовой доходности: 8.91% против 7.10% соответственно.
FASDX
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -5.72%
- С начала года
- 3.21%
- 6 месяцев
- 5.49%
- 1 год
- 14.76%
- 3 года*
- 11.41%
- 5 лет*
- 7.43%
- 10 лет*
- 8.91%
TPDAX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -6.08%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 12.53%
- 1 год
- 24.49%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 9.55%
- 10 лет*
- 7.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FASDX и TPDAX
FASDX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.
Доходность на риск
FASDX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск
FASDX
TPDAX
Сравнение FASDX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class A (FASDX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FASDX | TPDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 2.07 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 2.68 | -0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.39 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 3.33 | -1.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.48 | 12.75 | -5.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FASDX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 2.07 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.95 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.72 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.58 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между FASDX и TPDAX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FASDX и TPDAX
Дивидендная доходность FASDX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.51%, что больше доходности TPDAX в 0.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FASDX Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class A | 7.51% | 7.75% | 5.04% | 5.48% | 3.98% | 8.22% | 5.45% | 6.46% | 7.92% | 6.39% | 4.68% | 6.13% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.75% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FASDX и TPDAX
Максимальная просадка FASDX за все время составила -59.09%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASDX и TPDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FASDX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.09% | -22.29% | -36.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.49% | -7.58% | -1.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.27% | -17.58% | +0.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.01% | -22.29% | -7.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.81% | -6.56% | +0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.55% | -4.94% | -1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | 1.98% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности FASDX и TPDAX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class A (FASDX) составляет 3.34%, в то время как у Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) волатильность равна 4.00%. Это указывает на то, что FASDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FASDX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.34% | 4.00% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.28% | 9.73% | -3.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.70% | 12.21% | -0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.91% | 10.12% | +0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.39% | 9.86% | +2.53% |