PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FAS с GGLL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FAS и GGLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAS и GGLL


2026 (YTD)2025202420232022
FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares
-29.25%21.48%84.47%14.92%1.13%
GGLL
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares
-18.90%123.07%48.88%81.20%-30.35%

Доходность по периодам

С начала года, FAS показывает доходность -29.25%, что значительно ниже, чем у GGLL с доходностью -18.90%.


FAS

1 день
6.35%
1 месяц
-11.64%
С начала года
-29.25%
6 месяцев
-27.65%
1 год
-18.17%
3 года*
32.31%
5 лет*
7.69%
10 лет*
18.68%

GGLL

1 день
10.22%
1 месяц
-16.24%
С начала года
-18.90%
6 месяцев
28.40%
1 год
186.52%
3 года*
57.93%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily Financial Bull 3X Shares

Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares

Сравнение комиссий FAS и GGLL

FAS берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии GGLL в 1.05%.


Доходность на риск

FAS vs. GGLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FAS
Ранг доходности на риск FAS: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAS: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAS: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAS: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAS: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAS: 44
Ранг коэф-та Мартина

GGLL
Ранг доходности на риск GGLL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGLL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGLL: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGLL: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGLL: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGLL: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAS c GGLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FASGGLLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.32

3.08

-3.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.08

3.47

-3.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.43

-0.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.37

4.88

-5.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.01

18.04

-19.05

FAS vs. GGLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAS на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа GGLL равного 3.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAS и GGLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FASGGLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

3.08

-3.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.75

-0.56

Корреляция

Корреляция между FAS и GGLL составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FAS и GGLL

Дивидендная доходность FAS за последние двенадцать месяцев составляет около 11.79%, что больше доходности GGLL в 5.63%


TTM202520242023202220212020201920182017
FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares
11.79%8.21%0.76%1.77%0.91%0.60%0.47%0.62%1.43%0.11%
GGLL
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares
5.63%4.16%3.29%2.05%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FAS и GGLL

Максимальная просадка FAS за все время составила -91.61%, что больше максимальной просадки GGLL в -52.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAS и GGLL.


Загрузка...

Показатели просадок


FASGGLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.61%

-52.81%

-38.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.88%

-38.39%

-2.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.08%

-32.09%

-2.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.15%

-15.49%

-15.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.87%

10.38%

+4.49%

Волатильность

Сравнение волатильности FAS и GGLL

Текущая волатильность для Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) составляет 14.32%, в то время как у Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) волатильность равна 18.25%. Это указывает на то, что FAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FASGGLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.32%

18.25%

-3.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.33%

39.37%

-5.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.51%

60.98%

-3.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.69%

55.13%

+0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.35%

55.13%

+6.22%