PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAS с FLYU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAS с FLYU

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FAS (Direxion Daily Financial Bull 3X Shares) and FLYU (MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs) are both Leveraged Equities funds - FAS tracks the Russell 1000 Financial Services Index (300%) while FLYU tracks the MerQube MicroSectors U.S. Travel Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FAS returned 38.21%/yr vs 4.85%/yr for FLYU. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FAS charges 1.00%/yr vs 0.95%/yr for FLYU.

Доходность

Сравнение доходности FAS и FLYU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) и MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs (FLYU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAS показывает доходность -13.50%, что значительно выше, чем у FLYU с доходностью -18.15%.

FAS

1 день
4.15%
1 месяц
12.77%
С начала года
-13.50%
6 месяцев
-13.89%
1 год
1.34%
3 года*
38.21%
5 лет*
7.30%
10 лет*
21.20%

FLYU

1 день
2.56%
1 месяц
19.09%
С начала года
-18.15%
6 месяцев
-16.93%
1 год
1.53%
3 года*
4.85%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAS и FLYU

2026 (YTD)2025202420232022
FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares		-13.50%21.48%84.47%14.92%18.89%
FLYU
MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs		-18.15%-2.29%33.00%111.16%-19.09%

Correlation

The correlation between FAS and FLYU is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2022 г.

0.68

The correlation between FAS and FLYU has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FAS и FLYU

Секторы
FAS
FLYU

Финансовые услуги

98.0%

-

Технологии

1.7%
16.4%

Промышленность

0.2%
17.7%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

13.2%

Потребительский циклический сектор

-

52.6%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

FAS
98.0%
FLYU

-

Технологии

FAS
1.7%
FLYU
16.4%

Промышленность

FAS
0.2%
FLYU
17.7%

Сырьевые материалы

FAS

-

FLYU

-

Коммуникационные услуги

FAS

-

FLYU
13.2%

Потребительский циклический сектор

FAS

-

FLYU
52.6%

Потребительский защитный сектор

FAS

-

FLYU

-

Энергетика

FAS

-

FLYU

-

Здравоохранение

FAS

-

FLYU

-

Недвижимость

FAS

-

FLYU
0.1%

Коммунальные услуги

FAS

-

FLYU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Financial Bull 3X Shares

MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs

Часто сравнивают с FAS:
FAS с FAZFAS с XLFFAS с SOXLFAS с DPSTFAS с TQQQFAS с TECLFAS с BNKU
Часто сравнивают с FLYU:
FLYU с AWAYFLYU с TECLFLYU с TQQQFLYU с DRNZFLYU с AEOFLYU с BMNUFLYU с MVLL

Доходность на риск

FAS vs. FLYU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAS
Ранг доходности на риск FAS: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAS: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAS: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAS: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAS: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAS: 1010
Ранг коэф-та Мартина
FLYU
Ранг доходности на риск FLYU: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLYU: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLYU: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLYU: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLYU: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLYU: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAS c FLYU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) и MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs (FLYU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FASFLYUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.03
0.02

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.34
0.59

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.07

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.03

0.03

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.08

0.06

+0.01

FAS vs. FLYU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAS на текущий момент составляет 0.03, что выше коэффициента Шарпа FLYU равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAS и FLYU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FAS и FLYU

Максимальная просадка FAS за все время составила -91.61%, что больше максимальной просадки FLYU в -69.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAS и FLYU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FASFLYUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.61%

-69.00%

-22.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.88%

-52.33%

+11.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.10%

-69.00%

+25.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.88%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.63%

-35.07%

+14.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.12%

-26.53%

-4.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.97%

25.05%

-7.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FAS и FLYU

Текущая волатильность для Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) составляет 12.45%, в то время как у MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs (FLYU) волатильность равна 23.60%. Это указывает на то, что FAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLYU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FASFLYUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.45%

23.60%

-11.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.46%

59.07%

-25.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.61%

75.07%

-31.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.59%

83.21%

-27.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.33%

83.21%

-21.88%

Сравнение комиссий FAS и FLYU

FAS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FLYU в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAS и FLYU

Дивидендная доходность FAS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.64%, тогда как FLYU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares		9.64%8.21%0.76%1.77%0.91%0.60%0.47%0.62%1.43%0.11%
FLYU
MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FAS and FLYU have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLYU has higher volatility (23.60%) compared to FAS (12.45%). In terms of maximum drawdown, FAS dropped -91.61% vs FLYU's -69.00%.

On 3-year performance, FAS leads with 38.21% vs 4.85% for FLYU. On fees, FLYU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, FAS has been the lower-risk option at 12.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FAS has performed better with a 38.21% return vs 4.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLYU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.00% for FAS.

FAS has the higher dividend yield at 9.64%, compared with 0.00% for FLYU.

FAS tracks Russell 1000 Financial Services Index (300%), while FLYU tracks MerQube MicroSectors U.S. Travel Index. They also come from different issuers: Direxion and REX. Their fees differ too: 1.00% for FAS and 0.95% for FLYU.

FAS currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAS и FLYU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор